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Stochastic differential equations for eigenvalues and eigenvectors of a $G$-Wishart process with drift

We propose a system of G-stochastic differential equations for the eigenvalues and eigenvectors of the $G$-Wishart process defined according to a $G$-Brownian motion matrix as in the classical case. Since we do not necessarily have the independence between the entries of the $G$-Brownian motion matr...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2019
Hauptverfasser:	Boutabia, H., Meradji, S., Stihi, S., Бутабія, Г., Мераджи, С., Стихи, С.
Format:	Artikel
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2019
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1454
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Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
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Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

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