Зображення обкладинки

Stochastic differential equations for eigenvalues and eigenvectors of a $G$-Wishart process with drift

We propose a system of G-stochastic differential equations for the eigenvalues and eigenvectors of the $G$-Wishart process defined according to a $G$-Brownian motion matrix as in the classical case. Since we do not necessarily have the independence between the entries of the $G$-Brownian motion matr...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2019
Автори:	Boutabia, H., Meradji, S., Stihi, S., Бутабія, Г., Мераджи, С., Стихи, С.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2019
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1454
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Stochastic differential equations for eigenvalues and eigenvectors of a G-Wishart process with drift
за авторством: S. Meradji, та інші
Опубліковано: (2019)

Stochastic differential equations for eigenvalues and eigenvectors of a G−Wishart process with drift
за авторством: Hacène Boutabia,, та інші
Опубліковано: (2023)

On the solution of a one-dimensional stochastic differential equation with singular drift coefficient
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2004)

Eigenvalue Problems for Lamé's Differential Equation
за авторством: Volkmer, H.
Опубліковано: (2018)

On time inhomogeneous stochastic Itф equations with drift in Ld+1
за авторством: N. V. Krylov
Опубліковано: (2020)

On time inhomogeneous stochastic Itô equations with drift in $L_{d+1}$
за авторством: Krylov, N. V. , та інші
Опубліковано: (2020)

On indices and eigenvectors of quivers
за авторством: Dudchenko, Iryna, та інші
Опубліковано: (2019)

On indices and eigenvectors of quivers
за авторством: Dudchenko, I., та інші
Опубліковано: (2019)

The local principle of large deviations for solutions of Ito stochastic equations with quick drift
за авторством: A. V. Logachjov
Опубліковано: (2015)

On the appoximate eigenvectors of quasilinear operators
за авторством: Dymarskii, Ya.M.
Опубліковано: (2004)

Inequalities for Eigenvalues of a System of Higher-Order Differential Equations
за авторством: H.-J. Sun
Опубліковано: (2014)

Inequalities for eigenvalues of a system of higher-order differential equations
за авторством: Sun, H.J.
Опубліковано: (2014)

Inequalities for Eigenvalues of a System of Higher-Order Differential Equations
за авторством: Sun, He-Jun, та інші
Опубліковано: (2014)

Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)

Ergodic Decomposition for Inverse Wishart Measures on Infinite Positive-Definite Matrices
за авторством: Assiotis, T.
Опубліковано: (2019)

Stochastic Stability of Processes Determined by Poisson Differential Equations with Delay
за авторством: Svishchuk, A. V., та інші
Опубліковано: (2002)

Singular Nonlinear Eigenvalue Problem for One Class of Second-Order Differential Equations
за авторством: Pozur, S. V., та інші
Опубліковано: (2003)

Simple strongly connected quivers and their eigenvectors
за авторством: Dudchenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2012)

Splitting the eigenvectors space for Kildal’s Hamiltonian
за авторством: Chuiko, G.P., та інші
Опубліковано: (2010)

Stochastic flow and noise associated with the Tanaka stochastic differential equation
за авторством: Watanabe, S.
Опубліковано: (2000)

Stochastic differential equations on imbedded manifolds
за авторством: Gikhman, I. I., та інші
Опубліковано: (1995)

Singular nonlinear eigenvalue problem for second order differential equation with energy dissipation
за авторством: Parasyuk, I.O., та інші
Опубліковано: (2002)

Eigenvectors of Open Bazhanov-Stroganov Quantum Chain
за авторством: Iorgov, N.
Опубліковано: (2006)

The law of iterated logarithm for solutions of stochastic differential equations
за авторством: Makhno, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1996)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

Stochastic differential equation in a random environment
за авторством: Ja. Makhno, та інші
Опубліковано: (2017)

Periodic solutions of a system of differential equations with hysteresis nonlinearity in the presence of eigenvalue zero
за авторством: V. V. Evstafeva
Опубліковано: (2018)

Periodic solutions of a system of differential equations with hysteresis nonlinearity in the presence of eigenvalue zero
за авторством: Yevstafyeva, V. V., та інші
Опубліковано: (2018)

Splitting the eigenvectors space for Kildal&#039;s Hamiltonian
за авторством: G. P. Chuiko, та інші
Опубліковано: (2010)

On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2023)

Stochastic differential equations with interaction and the law of iterated logarithm
за авторством: M. P. Lagunova
Опубліковано: (2012)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Yu. Pylypenko, та інші
Опубліковано: (2016)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2016)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

Viability of solutions of many-dimensional stochastic differential equations
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

On the аsymptotics of solutions of stochastic differential equations with jumps
за авторством: Yuskovych , V., та інші
Опубліковано: (2023)

Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)

Investigation of the Cauchy problem for stochastic partial differential equations
за авторством: Perun, H. M., та інші
Опубліковано: (1993)

Qualitative Analysis of Systems of Itô Stochastic Differential Equations
за авторством: Kulinich, G. L., та інші
Опубліковано: (2000)