Зображення обкладинки

Dividend payments in a perturbed compound Poisson model with stochastic investment and debit interest

UDC 519.21 We consider a compound Poisson insurance risk model perturbed by diffusion with stochastic return on investment and debit interest. If the initial surplus is nonnegative, then the insurance company can invest its surplus in a risky asset and risk-free asset based on a fixed proportion....

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2019
Автори:	Li, Y. F., Lu, Y. H., Лі, Я. Ф., Лю, Я. Х.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2019
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1462
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Dividend payments in a perturbed compound Poisson model with stochastic investment and debit interest
за авторством: Y. H. Lu, та інші
Опубліковано: (2019)

Taxation of Dividends as Factor of Influence on Attraction of Investments
за авторством: A. V. Hrechko
Опубліковано: (2014)

Dividend Policy of Banks
за авторством: L. M. Kuzhii
Опубліковано: (2008)

Planning Dividends in the Enterprise
за авторством: H. V. Sytnyk, та інші
Опубліковано: (2019)

Research of debit of day surface degassing hole
за авторством: A. B. Bokij, та інші
Опубліковано: (2011)

Current Dividend policy of German Companies
за авторством: O. A. Shuba
Опубліковано: (2015)

Stochastic Stability of Processes Determined by Poisson Differential Equations with Delay
за авторством: Svishchuk, A. V., та інші
Опубліковано: (2002)

Nonlinearly perturbed stochastic processes
за авторством: Silvestrov, D.
Опубліковано: (2008)

Singularly perturbed stochastic systems
за авторством: Korolyuk, V.S.
Опубліковано: (1997)

Singularly perturbed stochastic systems
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (1997)

Equilibrium stochastic dynamics of Poisson cluster ensembles
за авторством: Bogachev, L., та інші
Опубліковано: (2008)

Debit management and optimization of their structure - an area for improvement business enterprises
за авторством: N. O. Advokatova
Опубліковано: (2015)

Compound Poisson Processes with Two-Sided Reflection
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (2002)

Pricing equity warrants with jumps, stochastic volatility, and stochastic interest rates
за авторством: A. Sawal, та інші
Опубліковано: (2022)

Factors of formation of the dividend policy of joint stock companies
за авторством: H. K. Rohov
Опубліковано: (2014)

The Dividend Policy and Its Impact on the Financial Sustainability of Enterprise
за авторством: I. P. Vasylchuk, та інші
Опубліковано: (2020)

On averaging of stochastic systems of integrodifferential equations with the «Poisson noise»
за авторством: Kolomiets , V. G., та інші
Опубліковано: (2025)

Long-term returns in stochastic interest rate models
за авторством: Zubchenko, V.
Опубліковано: (2007)

Measurings of large debit of methane in decontamination mining holes by the ARR-2 anemometer
за авторством: T. V. Bunko, та інші
Опубліковано: (2015)

Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations
за авторством: Chabanyuk, Ya.M., та інші
Опубліковано: (2011)

Asymptotic dissipation for random processes with impulse perturbation in the Poisson approximation scheme
за авторством: I. V. Samojlenko, та інші
Опубліковано: (2018)

Differential equations with small stochastic supplements under Poisson approximation conditions
за авторством: I. V. Samojlenko, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotic behavior of solutions of stochastic functional-differential equations with Poisson switchings
за авторством: Gotinchan, G. I., та інші
Опубліковано: (1998)

Stochastic optimization with semi-Markov switching and impulsive perturbations
за авторством: V. R. Kukurba
Опубліковано: (2013)

Asymptotic normality of fluctuations of the procedure of stochastic approximation with diffusive perturbation in a Markov medium
за авторством: Chabanyuk, Ya. M., та інші
Опубліковано: (2006)

Dividend Puzzle on Bulgarian Stock Exchange - Opportunity for an Abnormal Risk-adjusted Returns
за авторством: Pavlov, Ts.L.
Опубліковано: (2014)

Practice of Forming the Dividend Policy of the Joint-stock Companies of Domestic Ferrous Industry
за авторством: I. M. Kulyk
Опубліковано: (2012)

Dividend Puzzle on Bulgarian Stock Exchange – Opportunity for an Abnormal Risk-adjusted Returns
за авторством: Ts. L. Pavlov
Опубліковано: (2014)

A natural method of evaluating the permeability of the water-collector skeleter and optimization of the debit of fountain wells
за авторством: Ludanov, K., та інші
Опубліковано: (2017)

A natural method of evaluating the permeability of the water-collector skeleter and optimization of the debit of fountain wells
за авторством: K. I. Ludanov, та інші
Опубліковано: (2017)

Stability of stochastic systems of random structure with markov switchings and perturbations
за авторством: T. O. Lukashiv, та інші
Опубліковано: (2017)

Stochastic -point Cauchy problem of parabolic type with semidiffusion perturbations
за авторством: G. M. Perun, та інші
Опубліковано: (2018)

About measuring of debit in decontamination mining holes by the APR-2 anemometer in mode of turbine consume-measure
за авторством: T. V. Bunko, та інші
Опубліковано: (2015)

Asymptotic dissipativity of stochastic processes with impulse perturbation in the Levy approximation scheme
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2018)

On random attractor of semilinear stochastically perturbed wave equation without uniqueness
за авторством: G. Iovane, та інші
Опубліковано: (2013)

National wealth, balance of payments and international investment position: mutual influence of formation tendencies
за авторством: I. Bobukh
Опубліковано: (2012)

The Problems of Payment for Land at the Implementation of Investment Projects on Redevelopment of Industrial Areas in the City of Kiev
за авторством: O. M. Tsviakh, та інші
Опубліковано: (2017)

Demographic Dividend and Labour Market Dynamics: An Empirical Analysis of Socio-Economic Transition and Policy Implications
за авторством: Tsintsadze, Asie, та інші
Опубліковано: (2025)

Double merging of the phase space for stochastic differential equations with small additions in Poisson approximating conditions
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2019)

Rate of convergence in the Euler scheme for stochastic differential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure
за авторством: Zubchenko, V. P., та інші
Опубліковано: (2011)