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Dividend payments in a perturbed compound Poisson model with stochastic investment and debit interest

UDC 519.21 We consider a compound Poisson insurance risk model perturbed by diffusion with stochastic return on investment and debit interest. If the initial surplus is nonnegative, then the insurance company can invest its surplus in a risky asset and risk-free asset based on a fixed proportion....

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2019
Hauptverfasser:	Li, Y. F., Lu, Y. H., Лі, Я. Ф., Лю, Я. Х.
Format:	Artikel
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2019
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1462
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Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
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Institution

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

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