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Ruin probabilities for risk models with constant interest

UDC 519.21 We consider continuous-time risk models with $m$-dependent claim sizes and constant interest rate. Under some special conditions, we obtain the upper bound for the infinite-time ruin probability. Our approach is based on the martingale methods.

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Bibliographische Detailangaben
Datum:	2026
Hauptverfasser:	Nguyen, Huy Hoang, Нгуен, Хай Хоанг
Format:	Artikel
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2026
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1525
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Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Institution

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

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