Зображення обкладинки

Hedging of the European option with nonsmooth payment function

We consider onе type of European option in the case of the Black – Scholes financial market model whose payment function is a certain combination of binary and Asian options. The corresponding hedging scheme is analyzed.We deduce the formula for the Clark stochastic integral representation of the co...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2018
Автори:	Glonti, O. A., Purtukhiya, O. G., Глонти, O. A., Пуртухия, О. Г.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2018
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1594
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Hedging of the European option with nonsmooth payment function
за авторством: O. A. Glonti, та інші
Опубліковано: (2018)

The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging
за авторством: O. V. Kliuchka, та інші
Опубліковано: (2019)

Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
за авторством: Svishchuk, A.V.
Опубліковано: (1995)

Hedging of options under mean-square criterion and semi-Markov volatility
за авторством: Svishchuk, A. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Consistent criteria for hypotheses testing
за авторством: Zerakidze, Z. S., та інші
Опубліковано: (2019)

On reselling of European option
за авторством: Kukush, A.G., та інші
Опубліковано: (2006)

Conditions of equilibrium for European option
за авторством: I. B. Kotsiuba, та інші
Опубліковано: (2014)

Conditions of equilibrium for European option
за авторством: Kotsiuba, I.B., та інші
Опубліковано: (2014)

Ускорение сходимости метода декомпозиции "Progressive Hedging’’
за авторством: Бойко, В.В., та інші
Опубліковано: (2018)

Modification of the family three-point iterative method for refinement of simple roots of monotonic nonsmooth function
за авторством: G. A. Sheludko, та інші
Опубліковано: (2013)

Hedging Financial Risks in the Economic Practices of Small Business: Current Imperatives
за авторством: H. M. Kolomiiets, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotics of a parabolic problem with a nonsmooth angular function of the boundary layer
за авторством: Omuraliev, Asan, та інші
Опубліковано: (2025)

Modification of the family three-point iterative method for refinement of simple roots of monotonic nonsmooth function
за авторством: Шелудько, Г. А., та інші
Опубліковано: (2015)

Modification of the family three-point iterative method for refinement of simple roots of monotonic nonsmooth function
за авторством: Шелудько, Г. А., та інші
Опубліковано: (2015)

Stock portfolio hedging based on the volatility management strategy with the dynamic parameter optimization
за авторством: O. V. Piskun
Опубліковано: (2015)

Payment Systems in Ukraine and Risks of their Functioning
за авторством: N. V. Trusova, та інші
Опубліковано: (2021)

A Stochastic Smoothing Method for Nonsmooth Global Optimization
за авторством: V. I. Norkin
Опубліковано: (2020)

A stochastic smoothing method for nonsmooth global optimization
за авторством: Norkin, V.I.
Опубліковано: (2020)

Reselling of European option if the implied volatility varies as Cox-Ingersoll-Ross process
за авторством: Pupashenko, M., та інші
Опубліковано: (2008)

Options for Innovation Office participation in the process of technological audit – European experience
за авторством: Yu. L. Hrinchenko
Опубліковано: (2012)

International Experience in the Development of the Payment Card Market and Problems with Functioning of Payment Cards in Ukraine
за авторством: Ye. Volokhata
Опубліковано: (2022)

Hedging instruments in price risks management (on the example of Ukraine’s agricultural and energy markets)
за авторством: M. V. Dykha, та інші
Опубліковано: (2024)

Problems of Ukraine in mass cashless payments using payment cards
за авторством: O. B. Chernyshova
Опубліковано: (2013)

European option pricing under model involving slow growth volatility with jump
за авторством: E. Aatif, та інші
Опубліковано: (2023)

Comparative Analysis of Going near Estimation of Efficiency of Functioning of Payment Systems
за авторством: G. A. Shavkun
Опубліковано: (2015)

Stochastic generalized gradient methods for training nonconvex nonsmooth neural networks
за авторством: V. I. Norkin
Опубліковано: (2021)

Increasing convergence rate of &quot;Progressive Hedging&quot; decomposition algorithm
за авторством: V. V. Bojko, та інші
Опубліковано: (2018)

Impact of the macro-environment on functioning of the market of bank payment cards in Ukraine
за авторством: R. O. Kapralov
Опубліковано: (2013)

On the options of Ukraine’s nuclear fuel cycle
за авторством: Krasnorutskyy, V.S., та інші
Опубліковано: (2019)

&quot;Optional&quot; functions of a library
за авторством: B. Stepanyshyn
Опубліковано: (1996)

An improved Levenberg–Marquardt method for nonsmooth equations with application to multi-stream heat exchangers
за авторством: Moudden M. El, та інші
Опубліковано: (2022)

The Choice of an Attractive Investment Option the Environmental Project
за авторством: I. O. Aleksandrov, та інші
Опубліковано: (2014)

On an Approach to Smoothing the Nonsmoothness of Solutions of Boundary Value Problems Using Numerical Quasiconformal Mapping Methods
за авторством: M. V. Boichura, та інші
Опубліковано: (2021)

Rate of convergence of the price of European option on a market for which the jump of stock price is uniformly distributed over an interval
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2008)

Effect of optionality on the efficiency of justice in civil cases
за авторством: S. O. Koroied
Опубліковано: (2013)

On the continuous dependence of non-bankruptcy probability on payment distribution function in the classical risk model
за авторством: V. O. Boldyreva, та інші
Опубліковано: (2018)

Benefits of automated payments in trade
за авторством: I. O. Burak
Опубліковано: (2015)

Regional measurement of distribution of rent payments in forestry
за авторством: A. M. Sunduk, та інші
Опубліковано: (2019)

Ways of Asian Options Pricing
за авторством: N. L. Ivashchuk
Опубліковано: (2008)

Rule of law: options of terminology
за авторством: V. E. Chirkin
Опубліковано: (2016)