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Hedging of the European option with nonsmooth payment function

We consider onе type of European option in the case of the Black – Scholes financial market model whose payment function is a certain combination of binary and Asian options. The corresponding hedging scheme is analyzed.We deduce the formula for the Clark stochastic integral representation of the co...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
Datum:	2018
Hauptverfasser:	Glonti, O. A., Purtukhiya, O. G., Глонти, O. A., Пуртухия, О. Г.
Format:	Artikel
Sprache:	Russisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2018
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1594
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Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
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Institution

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

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