Зображення обкладинки

Asymptotic properties of $M$-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum

We study a nonlinear regression model with discrete time and observations errors whose spectrum is singular. Sufficient conditions are obtained for the consistency, asymptotic uniqueness and asymptotic normality of the $M$-estimates of the unknown parameters.

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2017
Автори: Ivanov, O. V., Orlovs’kyi, I. V., Іванов, О. В., Орловський, І. В.
Формат: Стаття
Мова:Українська
Опубліковано: Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2017
Онлайн доступ:https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1674
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл: Pdf

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Опис
Резюме:We study a nonlinear regression model with discrete time and observations errors whose spectrum is singular. Sufficient conditions are obtained for the consistency, asymptotic uniqueness and asymptotic normality of the $M$-estimates of the unknown parameters.

Схожі ресурси