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Asymptotic properties of $M$-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum

We study a nonlinear regression model with discrete time and observations errors whose spectrum is singular. Sufficient conditions are obtained for the consistency, asymptotic uniqueness and asymptotic normality of the $M$-estimates of the unknown parameters.

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Bibliographische Detailangaben
Datum:	2017
Hauptverfasser:	Ivanov, O. V., Orlovs’kyi, I. V., Іванов, О. В., Орловський, І. В.
Format:	Artikel
Sprache:	Ukrainisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2017
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1674
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Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
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Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

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