Зображення обкладинки

Asymptotic properties of $M$-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum

We study a nonlinear regression model with discrete time and observations errors whose spectrum is singular. Sufficient conditions are obtained for the consistency, asymptotic uniqueness and asymptotic normality of the $M$-estimates of the unknown parameters.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2017
Автори:	Ivanov, O. V., Orlovs’kyi, I. V., Іванов, О. В., Орловський, І. В.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2017
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1674
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Asymptotic properties of M-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotic normality of M-estimates in the classical nonlinear regression model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2008)

Asymptotic properties of the estimator of linear regression parameters in the case of weakly dependent regressors
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

On the asymptotic distribution of the Koenker?Bassett estimator for a parameter of the nonlinear model of regression with strongly dependent noise
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2011)

Parameter estimators of nonlinear quantile regression
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2007)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic normality of a projective estimator of an infinite-dimensional parameter of nonlinear regression
за авторством: Kukush, A. G., та інші
Опубліковано: (1993)

Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors
за авторством: A. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2015)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2015)

Asymptotic properties of linear regression parameter estimator in the case of long-range dependent regressors and noise
за авторством: A. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
за авторством: Fazekas, I., та інші
Опубліковано: (2004)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
за авторством: Fazekas, L., та інші
Опубліковано: (2004)

Long-Time Asymptotics for the Defocusing Integrable Discrete Nonlinear Schrödinger Equation II
за авторством: Yamane, H.
Опубліковано: (2015)

On the usage of the Singular Spectrum Analysis for precision estimation and editing of total atmospheric delay time series
за авторством: M. S. Vasiuta, та інші
Опубліковано: (2016)

How Discrete Spectrum and Resonances Influence the Asymptotics of the Toda Shock Wave
за авторством: Egorova, Iryna, та інші
Опубліковано: (2021)

The arctangent regression and the estimation of parameters of the Cauchy distribution
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2020)

Estimates of regression parameters of random fields. II.
за авторством: Leonenko , N. N., та інші
Опубліковано: (1992)

Estimates of parameters of random field regressions. I
за авторством: Leonenko , N. N., та інші
Опубліковано: (1992)

Efficiency comparison of two consistent estimators in nonlinear regression model with small measurement errors
за авторством: Malenko, A.
Опубліковано: (2007)

Asymptotic solution of the Cauchy problem for the linear singularly perturbed system in case of multiple spectrum of the main operator
за авторством: V. P. Yakovets
Опубліковано: (2013)

Asymptotic properties of Lp-estimators
за авторством: Ivanov, A.V.
Опубліковано: (2008)

Schrödinger Operators with Purely Discrete Spectrum
за авторством: Simon, B.
Опубліковано: (2009)

Gaussian and non-Gaussian limit distributions of estimates of the regression coefficients of a long-memory time series
за авторством: Leonenko, N. N., та інші
Опубліковано: (1999)

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
за авторством: K. K. Moskvychova
Опубліковано: (2016)

Minimax recursive state estimation for linear discrete-time descriptor systems
за авторством: Zhuk, S.
Опубліковано: (2010)

Singular perturbations of finite rank. Point spectrum
за авторством: Koshmanenko, V. D., та інші
Опубліковано: (1997)

Algorihms of discrete singularities method for computational technogogies
за авторством: S. O. Dovhyi, та інші
Опубліковано: (2017)

Krylov-Veretennikov representation for the m-point motion of a discrete-time flow
за авторством: E. V. Glinyanaya
Опубліковано: (2015)

Robust control of some classes of nonlinear discrete-time plants using linear controllers
за авторством: L. S. Zhitetskij
Опубліковано: (2016)

Diffusion approximation of statisticalb experiments with persistent nonlinear regression and equilibrium
за авторством: D. V. Koroliuk
Опубліковано: (2014)

Constructing the Nonlinear Regression Models on the Basis of Multivariate Normalizing Transformations
за авторством: N. V. Prykhodko, та інші
Опубліковано: (2018)

Asymptotics of disordering in the discrete approximation of an Arratia flow
за авторством: E. V. Glinyanaya
Опубліковано: (2012)

Origination of the Singular Continuous Spectrum in the Conflict Dynamical Systems
за авторством: Karataieva, T., та інші
Опубліковано: (2009)

Point Spectrum of Singularly Perturbed Self-Adjoint Operators
за авторством: Konstantinov, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2005)

Асимптотична нормальність M-оцінок у класичній нелінійній моделі регресії
за авторством: Іванов, О.В., та інші
Опубліковано: (2008)

Asymptotics of solutions of boundary-value problems for linear singularly perturbed systems of differential equations in the case of a multiple spectrum of the boundary matrix
за авторством: M. B. Vira
Опубліковано: (2018)

Asymptotic expansions of solutions to singularly perturbed systems
за авторством: Shchitov, I. N., та інші
Опубліковано: (1993)