Зображення обкладинки

Differential equations with small stochastic summands under the Levy approximating conditions

The proposed methods enable us to study a model of stochastic evolution that includes Markov switchings and to identify the diffusion component and big jumps of perturbing process in the limiting equation. Big jumps of this type may describe rare catastrophic events in different applied problems. We...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2017
Автори:	Nikitin, A. V., Samoilenko, I. V., Нікітін, А. В., Самойленко, І. В.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2017
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1774
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Differential equations with small stochastic summands under the Levy approximating conditions
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2017)

Differential equations with small stochastic supplements under Poisson approximation conditions
за авторством: I. V. Samojlenko, та інші
Опубліковано: (2017)

Double merging of the phase space for stochastic differential equations with small additions in Poisson approximating conditions
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2019)

Asymptotic dissipativity of stochastic processes with impulse perturbation in the Levy approximation scheme
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2018)

Asymptotic dissipativity for merged stochastic evolutionary systems with markov switchings and impulse perturbations under conditions of Levy aproximations
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2020)

Peculiarities of construction and analysis of the information warfare model at markov switchings and impulse perturbations under Levy approximation conditions
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2021)

Conditions of smoothness for the distribution density of a solution of a multidimensional linear stochastic differential equation with levy noise
за авторством: Bodnarchuk, S. V., та інші
Опубліковано: (2011)

Integral approximation of stochastic differential equations with anticipating initial conditions
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (1995)

Small deviations of solutions of stochastic differential equations in tube domains
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2015)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
за авторством: I. V. Samoilenko
Опубліковано: (2015)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)

On strong existence and continuous dependence for solutions of one-dimensional stochastic equations with additive Levy noise
за авторством: Yu. Pilipenko
Опубліковано: (2012)

Sum of discrete fuzzy numbers with fuzzy set of summands
за авторством: S. O. Mashchenko
Опубліковано: (2021)

Selection of regular direct summands from matrix polynomials
за авторством: Shavarovskyy, B. Z., та інші
Опубліковано: (1994)

Nonlinear normalization of random evolution in the scheme of Levy approximation
за авторством: O. A. Yarova
Опубліковано: (2018)

Decomposition of polynomial matrices into a direct sum of triangular summands
за авторством: Shavarovskyy, B. Z., та інші
Опубліковано: (1999)

Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)

Stochastic differential equations on imbedded manifolds
за авторством: Gikhman, I. I., та інші
Опубліковано: (1995)

On the Law of Addition of Random Matrices: Covariance of Traces of Resolvent for Random Summands
за авторством: Vasilchuk, V.
Опубліковано: (2010)

Small-time limit behavior of the probability that a Lévy process stays positive
за авторством: Knopova, V.P.
Опубліковано: (2016)

On the Asymptotic Integration of a System of Linear Differential Equations with a Small Parameter in the Coefficients of a Part of Derivatives
за авторством: Samoilenko, A. M., та інші
Опубліковано: (2002)

Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)

Stability after the first approaching of solutions of Ito-Schorohod&#039;s stochastic differential equations in Hilbert spaces
за авторством: A. V. Nikitin, та інші
Опубліковано: (2013)

Viability of solutions of many-dimensional stochastic differential equations
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

Stochastic differential equation in a random environment
за авторством: Ja. Makhno, та інші
Опубліковано: (2017)

On a nonlinear equation unsolved with respect to the levy laplacian
за авторством: Feller, M. N., та інші
Опубліковано: (1996)

Investigation of the Cauchy problem for stochastic partial differential equations
за авторством: Perun, H. M., та інші
Опубліковано: (1993)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2016)

Qualitative Analysis of Systems of Itô Stochastic Differential Equations
за авторством: Kulinich, G. L., та інші
Опубліковано: (2000)

Solving of Partial Differential Equations under Minimal Conditions
за авторством: Maslyuchenko, V.K., та інші
Опубліковано: (2008)

The existence of Lyapunov–Krasovskii functionals for stochastic differential-functional Ito–Skorokhod equations under the condition of the solutions stability on probability with finite aftereffect
за авторством: I. V. Jurchenko, та інші
Опубліковано: (2018)

On the аsymptotics of solutions of stochastic differential equations with jumps
за авторством: Yuskovych , V., та інші
Опубліковано: (2023)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Yu. Pylypenko, та інші
Опубліковано: (2016)

Order reduction for a system of stochastic differential equations with a small parameter in the coefficient of the leading derivative. Estimate for the rate of convergence
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (2006)

Problems for partial differential equations with nonlocal conditions. Metric approach to the problem of small denominators
за авторством: Il'kiv, V. S., та інші
Опубліковано: (2006)

On the Application of the Averaging Principle in Stochastic Differential Equations of Hyperbolic Type
за авторством: Kolomiyets, V. G., та інші
Опубліковано: (2003)