Зображення обкладинки

Asymptotics of normalized control with Markov switchings

We study the process of transfer of Markov perturbations and control over this process under the condition of existence of the equilibrium point of the quality criterion. For this control, we construct a normalized process and establish its asymptotic normality in the form of the Ornstein – Uhlenbec...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2016
Автори:	Nikitin, A. V., Khimka, U. T., Нікітін, А. В., Хімка, У. Т.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2016
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1904
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Asymptotics of normalized control with Markov switchings
за авторством: A. V. Nikitin, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic Dissipativity of Lorenz model with Markov Switching for the City Development
за авторством: A. V. Kinash, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic Dissipativity of Lorenz model with Markov Switching for the City Development
за авторством: Kinash, A.V., та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotics of control problem for the diffusion process in Markov environment
за авторством: Ja. M. Chabanjuk, та інші
Опубліковано: (2020)

Asymptotic Dissipativity of Lorenz model with Markov Switching for the City Development
за авторством: Кінаш, Анастасія Володимирівна, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic dissipativity for merged stochastic evolutionary systems with markov switchings and impulse perturbations under conditions of Levy aproximations
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2020)

Synthesis of optimal control of stochastic dynamical systems of random structure with Markov switchings
за авторством: A. Das, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotic behavior of solutions of pulse systems with small parameter and markov switchings. II. Weak convergence of solutions
за авторством: Sverdan, M. L., та інші
Опубліковано: (1996)

Asymptotic behavior of solutions of pulse systems with small parameter and markov switchings. I. Uniform boundedness of solutions
за авторством: Sverdan, M. L., та інші
Опубліковано: (1996)

Asymptotic normality of a discrete procedure of stochastic approximation in a semi-Markov medium
за авторством: Chabanyuk, Ya. M., та інші
Опубліковано: (2006)

Asymptotic normality of fluctuations of the procedure of stochastic approximation with diffusive perturbation in a Markov medium
за авторством: Chabanyuk, Ya. M., та інші
Опубліковано: (2006)

Stochastic optimization with semi-Markov switching and impulsive perturbations
за авторством: V. R. Kukurba
Опубліковано: (2013)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Rosa, V., та інші
Опубліковано: (2018)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Ya. Chabaniuk, та інші
Опубліковано: (2018)

Stability of stochastic systems of random structure with markov switchings and perturbations
за авторством: T. O. Lukashiv, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotic Expansion of Markov Random Evolution
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2006)

Peculiarities of construction and analysis of the information warfare model at markov switchings and impulse perturbations under Levy approximation conditions
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2021)

Optimal control in diffusion stochastic nonlinear functional-differential Ito equations with Markov parameters and external markovian switching
за авторством: V. K. Jasinskij, та інші
Опубліковано: (2016)

Diffusion Approximation with Equilibrium for Evolutionary Systems Switched by Semi-Markov Processes
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2005)

Levy approximation of processes with locally independent increments with semi-Markov switching
за авторством: Koroliuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2009)

Diffusion Approximation with Equilibrium for Evolutionary Systems Switched by Semi-Markov Processes
за авторством: Korolyuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2005)

Asymptotic expansion of a semi-Markov random evolution
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2006)

Asymptotic dissipativity of diffusion process
за авторством: A. V. Kinash, та інші
Опубліковано: (2014)

On asymptotics of the potential of a countable ergodic Markov chain
за авторством: Moskal'tsova, N. V., та інші
Опубліковано: (1993)

Asymptotic properties of the impulse perturbation process under the Poisson approximation conditions with point of equilibrium quality criterion
за авторством: Ja. M. Chabanjuk, та інші
Опубліковано: (2020)

A Model of Alcohol Consumption with Semi-Markov Variable Coefficients
за авторством: Чабанюк, Ярослав, та інші
Опубліковано: (2024)

Stability of a dynamical system with semi-Markov switchings under conditions of diffusion approximation
за авторством: Chabanyuk, Ya. M., та інші
Опубліковано: (2007)

Stability of a Dynamical System with Semi-Markov Switchings under Conditions of Stability of the Averaged System
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2002)

Asymptotic analysis of the distribution of random variables connected in a Markov chain
за авторством: Litvinov, A. N., та інші
Опубліковано: (1966)

Asymptotic behavior of solutions of stochastic functional-differential equations with Poisson switchings
за авторством: Gotinchan, G. I., та інші
Опубліковано: (1998)

Dynamic risk control in multidimensional markov models
за авторством: Al. A. Vojna, та інші
Опубліковано: (2019)

Dynamic risk control in multidimensional Markov models
за авторством: Al. A. Vojna, та інші
Опубліковано: (2018)

A semi-Markov model of inventory control
за авторством: P. S. Knopov, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic relation for the density of a multidimensional random evolution with rare poisson switchings
за авторством: Kolesnik, A. D., та інші
Опубліковано: (2008)

Asymptotic normality and efficiency of a weighted correlogram
за авторством: Maiboroda, R. E., та інші
Опубліковано: (1998)

Asymptotic expansions for quasi-stationary distributions of nonlinearly perturbed semi-Markov processes
за авторством: Silvestrov, D.S.
Опубліковано: (2007)

On asymptotic normality of the least square estimators of an infinite-dimensional parameter
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (1993)

Asymptotic inequalities for the distribution of the time of stay of a semi-Markov process in an expanding set of states
за авторством: Pogorui, A. О., та інші
Опубліковано: (1994)

Asymptotic normality of M-estimates in the classical nonlinear regression model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2008)

Problem of large deviations for Markov random evolutions with independent increments in the scheme of asymptotically small diffusion
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2010)