Зображення обкладинки

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations

We consider infinite systems of stochastic differential equations used to describe the motion of interacting particles in random media. It is assumed that mass of each particle tends to zero and the density of particles infinitely increases in a proper way. It is proved that the sequence of the corr...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2016
Автори:	Pilipenko, A. Yu., Tantsiura, M. V., Пилипенко, А. Ю., Танцюра, М. В.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2016
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1927
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Yu. Pylypenko, та інші
Опубліковано: (2016)

Stroock–Varadhan Theorem for Flows Generated by Stochastic Differential Equations with Interaction
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2002)

Limit theorems for backward stochastic equations
за авторством: Makhno, S.Ya., та інші
Опубліковано: (2008)

Limiting theorem for the parametrical stochastic operator systems
за авторством: Butsan , G. P., та інші
Опубліковано: (1988)

Limit theorems for solutions of stochastic equations with periodic coefficients
за авторством: Makhno, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1995)

Support theorem on stochastic flows with interaction
за авторством: Pilipenko, A.Yu.
Опубліковано: (2006)

On the existence and uniqueness of a solution of a linear stochastic differential equation with respect to a logarithmic process
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (1997)

On the properties of an operator of stochastic differentiation constructed on a group
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (1996)

Limit theorems for the solutions of linear boundary-value problems for systems of differential equations
за авторством: O. B. Pelekhata, та інші
Опубліковано: (2019)

Limit theorems for the solutions of linear boundary-value problems for systems of differential equations
за авторством: Pelekhata, O. B., та інші
Опубліковано: (2019)

Properties of the Flows Generated by Stochastic Equations with Reflection
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2005)

Central limit theorem for stochastically additive functionals of ergodic chains
за авторством: Moskal'tsova, N. V., та інші
Опубліковано: (1994)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)

The limit stochastic equation changes type
за авторством: Makhno, S.Ya.
Опубліковано: (2005)

Limited and periodical solutions of one differential equation and its stochastic analog in the Banach space
за авторством: Gorodny , M. F., та інші
Опубліковано: (1991)

Almost sure functional central limit theorems for multiparameter stochastic processes
за авторством: Czerebak-Morozowicz, E.B., та інші
Опубліковано: (2008)

Stochastically Lipschitzian functions and limit theorems for functionals of shot noise processes
за авторством: A. B. Ilienko, та інші
Опубліковано: (2011)

A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications
за авторством: Zong, Z.J.
Опубліковано: (2012)

Limit theorem for multidimensional renewal equation
за авторством: O. A. Yarova, та інші
Опубліковано: (2022)

Transfer of absolute continuity by a flow generated by a stochastic equation with reflection
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2006)

A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in $L^p$ and its applications
за авторством: Zong, Z.-J., та інші
Опубліковано: (2012)

Qualitative Analysis of Systems of Itô Stochastic Differential Equations
за авторством: Kulinich, G. L., та інші
Опубліковано: (2000)

Reachability and stability of invariant set of a system of stochastic differential equations
за авторством: Denisova , I. Yu., та інші
Опубліковано: (1992)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Yamada-Watanabe theorem for stochastic evolution equations in infinite dimensions
за авторством: Röckner, M., та інші
Опубліковано: (2008)

Stochastic flow and noise associated with the Tanaka stochastic differential equation
за авторством: Watanabe, S.
Опубліковано: (2000)

Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)

Stochastic differential equations on imbedded manifolds
за авторством: Gikhman, I. I., та інші
Опубліковано: (1995)

Infinite systems of stochastic differential equations and some lattice models on compact Riemannian manifolds
за авторством: Daletskii, A. Yu., та інші
Опубліковано: (1997)

Stochastic differential equation in a random environment
за авторством: Ja. Makhno, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotic stability of solutions of systems of stochastic differential equations in the critical case
за авторством: Yurchenko, I. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Infinite systems of stochastic differential equations and some lattice models on compact Riemannian manifolds
за авторством: Albeverio, S., та інші
Опубліковано: (1997)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

Integral approximation of stochastic differential equations with anticipating initial conditions
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (1995)

On the strong existence and uniqueness to a solution of a countable system of SDEs with measurable drift
за авторством: A. Pilipenko, та інші
Опубліковано: (2014)

Investigation of the Cauchy problem for stochastic partial differential equations
за авторством: Perun, H. M., та інші
Опубліковано: (1993)

Stochastic differential equations with interaction and the law of iterated logarithm
за авторством: M. P. Lagunova
Опубліковано: (2012)

On the existence of discontinuous limit cycles for one system of differential equations with pulse influence
за авторством: Gorbachuk, T. V., та інші
Опубліковано: (1997)

Limit theorems for conditional distributions with regard for large deviations
за авторством: Zaigraev, A. Yu., та інші
Опубліковано: (1999)

Stochastic Stability of Processes Determined by Poisson Differential Equations with Delay
за авторством: Svishchuk, A. V., та інші
Опубліковано: (2002)