Зображення обкладинки

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model

We consider a nonlinear regression model with continuous time and establish the consistency and asymptotic normality of the Whittle minimum contrast estimator for the parameter of spectral density of stationary Gaussian noise.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2015
Автори:	Ivanov, O. V., Prykhod’ko, V. V., Іванов, О. В., Приходько, В. В.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2015
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2045
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2015)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

On the asymptotic distribution of the Koenker?Bassett estimator for a parameter of the nonlinear model of regression with strongly dependent noise
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2011)

Parameter estimators of nonlinear quantile regression
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
за авторством: K. K. Moskvychova
Опубліковано: (2016)

Estimating the spectral density of flicker noise of low-noise oscillators at infra-low frequencies
за авторством: V. M. Konovalov, та інші
Опубліковано: (2022)

ESTIMATING THE SPECTRAL DENSITY OF FLICKER NOISE OF LOW-NOISE OSCILLATORS AT INFRA-LOW FREQUENCIES
за авторством: Konovalov, V. M., та інші
Опубліковано: (2023)

Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors
за авторством: A. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2016)

Estimates of regression parameters of random fields. II.
за авторством: Leonenko , N. N., та інші
Опубліковано: (1992)

Estimates of parameters of random field regressions. I
за авторством: Leonenko , N. N., та інші
Опубліковано: (1992)

Asymptotic normality of M-estimates in the classical nonlinear regression model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2008)

Asymptotic properties of linear regression parameter estimator in the case of long-range dependent regressors and noise
за авторством: A. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2007)

Asymptotic properties of $M$-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2017)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
за авторством: Fazekas, I., та інші
Опубліковано: (2004)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
за авторством: Fazekas, L., та інші
Опубліковано: (2004)

Constructing the Nonlinear Regression Models on the Basis of Multivariate Normalizing Transformations
за авторством: N. V. Prykhodko, та інші
Опубліковано: (2018)

Asymptotic properties of M-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2017)

On the rate convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
за авторством: Koval', T. L.; Коваль Т. Л.; Поліський національний університет, Житомир
Опубліковано: (2020)

On the rate of convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
за авторством: T. L. Koval
Опубліковано: (2020)

Asymptotic normality of a projective estimator of an infinite-dimensional parameter of nonlinear regression
за авторством: Kukush, A. G., та інші
Опубліковано: (1993)

Estimation of the Rounding Error of the Algorithm for Calculating the Estimate of the Spectral Density
за авторством: Коломис, Олена Миколаївна
Опубліковано: (2019)

Estimation of the Rounding Error of the Algorithm for Calculating the Estimate of the Spectral Density
за авторством: O. M. Kolomys
Опубліковано: (2019)

Asymptotic properties of the estimator of linear regression parameters in the case of weakly dependent regressors
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Estimation of the Rounding Error of the Algorithm for Calculating the Primary Estimate of the Spectral Density
за авторством: O. M. Kolomys
Опубліковано: (2017)

Current Estimation of Informative Parameters of a Signal with Random Initial Phase and Amplitude on a Noise Background
за авторством: Ryabuha, V. P., та інші
Опубліковано: (2013)

The arctangent regression and the estimation of parameters of the Cauchy distribution
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2020)

Spectral approach to white noise analysis
за авторством: Berezansky, Yu. M., та інші
Опубліковано: (1994)

Technologies for early monitoring of technical objects using the estimates of noise distribution density
за авторством: T. A. Aliev, та інші
Опубліковано: (2019)

Statistical experiments with persistent linear regression in the Markov random medium
за авторством: D. V. Koroliuk
Опубліковано: (2015)

Efficiency comparison of two consistent estimators in nonlinear regression model with small measurement errors
за авторством: Malenko, A.
Опубліковано: (2007)

Algorithm for Calculating Primary Spectral Density Estimates Using FFT and Analysis of its Accuracy
за авторством: O. M. Kolomys, та інші
Опубліковано: (2022)

Density-dependent analytical equations of radiation shielding parameters for super alloys by linear regression analysis
за авторством: M. Aygun, та інші
Опубліковано: (2023)

Estimation of Parameters of Homogeneous Gaussian Random Fields
за авторством: Kozachenko, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2000)

Identification of nonparametric signal with strongly dependent random noise
за авторством: G. D. Bila
Опубліковано: (2016)

On extrapolation of transformations of random processes disturbed by the white noise
за авторством: Moklyachuk , M. P., та інші
Опубліковано: (2025)

Diffusion approximation of statisticalb experiments with persistent nonlinear regression and equilibrium
за авторством: D. V. Koroliuk
Опубліковано: (2014)

Method of noise-robust estimation of parameters of autoregressive model in frequency domain
за авторством: V. K. Zadiraka, та інші
Опубліковано: (2021)

Methods for Statistical Signal Parameters Estimation in Non-Gaussian Correlated Noise
за авторством: D. O. Smirnov, та інші
Опубліковано: (2021)