Buchumschlag

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model

We establish asymptotic expansions of the bias, mean-square deviation, and variance for the correlogram estimator of the unknown covariance function of a Gaussian stationary random noise in the nonlinear regression model with continuous time.

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2014
Hauptverfasser:	Ivanov, O. V., Moskvychova, K. K., Іванов, О. В., Москвичова, К. К.
Format:	Artikel
Sprache:	Ukrainisch Englisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2014
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2177
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Institution

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Ähnliche Einträge

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
von: O. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
von: K. K. Moskvychova
Veröffentlicht: (2016)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2015)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
von: O. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2015)

On the asymptotic distribution of the Koenker?Bassett estimator for a parameter of the nonlinear model of regression with strongly dependent noise
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Asymptotic normality of M-estimates in the classical nonlinear regression model
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors
von: A. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2016)

Asymptotic normality and efficiency of a weighted correlogram
von: Maiboroda, R. E., et al.
Veröffentlicht: (1998)

Asymptotic properties of linear regression parameter estimator in the case of long-range dependent regressors and noise
von: A. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Asymptotic Expansion of Markov Random Evolution
von: Samoilenko, I.V.
Veröffentlicht: (2006)

Asymptotic properties of $M$-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2017)

Parameter estimators of nonlinear quantile regression
von: Ivanov, A.V., et al.
Veröffentlicht: (2005)

Asymptotic expansion of a semi-Markov random evolution
von: Samoilenko, I. V., et al.
Veröffentlicht: (2006)

Asymptotic properties of M-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
von: O. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Asymptotic normality of a projective estimator of an infinite-dimensional parameter of nonlinear regression
von: Kukush, A. G., et al.
Veröffentlicht: (1993)

On the Law of Addition of Random Matrices: Covariance of Traces of Resolvent for Random Summands
von: Vasilchuk, V.
Veröffentlicht: (2010)

Discrete estimators of covariance components of vectorial periodically nonstationary random processes
von: I. Y. Matsko
Veröffentlicht: (2017)

Estimates of regression parameters of random fields. II.
von: Leonenko , N. N., et al.
Veröffentlicht: (1992)

Estimates of parameters of random field regressions. I
von: Leonenko , N. N., et al.
Veröffentlicht: (1992)

Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models
von: Ivanov, A.V., et al.
Veröffentlicht: (2007)

Asymptotically optimal estimators for moments of change
von: Shurenkov, H. V., et al.
Veröffentlicht: (2006)

Systematic error of LSM-estimation of covariance components of biperiodically correlated random signals
von: I. M. Javorskyj, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Asymptotic of the Second Moment of the Solution of Linear Autonomous Stochastic Partial Differential Equation with External Random Perturbations
von: V. K. Yasynskyi, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Asymptotic methods in the theory of nonlinear random oscillations
von: Kolomiyets, V. G., et al.
Veröffentlicht: (1994)

Covariance characteristics of narrowband periodically non-stationary random signals
von: I. M. Javorskyj, et al.
Veröffentlicht: (2019)

Asymptotic properties of the estimator of linear regression parameters in the case of weakly dependent regressors
von: O. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2014)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
von: Fazekas, I., et al.
Veröffentlicht: (2004)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
von: Fazekas, L., et al.
Veröffentlicht: (2004)

Moments of Markov Random Evolutions
von: Samoilenko, I. V., et al.
Veröffentlicht: (2001)

Many-dimensional covariant random fields on the commutative locally compact groups
von: Malyarenko, A.A., et al.
Veröffentlicht: (1992)

The KPZ Equation and Moments of Random Matrices
von: Gorin, Vadim, et al.
Veröffentlicht: (2018)

The KPZ Equation and Moments of Random Matrices
von: Gorin, Vadim, et al.
Veröffentlicht: (2019)

The KPZ Equation and Moments of Random Matrices
von: V. Gorin, et al.
Veröffentlicht: (2018)

One asymptotical estimate for sums of independent random values in the Banach space
von: Matsak , I. K., et al.
Veröffentlicht: (2025)

On the rate convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
von: Koval', T. L.; Коваль Т. Л.; Поліський національний університет, Житомир
Veröffentlicht: (2020)

On the rate of convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
von: T. L. Koval
Veröffentlicht: (2020)

Correlogram estimation of response functions of linear systems in scheme of some independent samples
von: I. P. Blazhievska
Veröffentlicht: (2011)

Central Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics of the Wigner and Sample Covariance Random Matrices
von: M. Shcherbina
Veröffentlicht: (2011)

Central Limit Theorem for Linear Eigenvalue Statistics of the Wigner and Sample Covariance Random Matrices
von: Shcherbina, M.
Veröffentlicht: (2011)

Algorithms for calculating high-order moments of the noise of noisy signals
von: T. A. Aliev, et al.
Veröffentlicht: (2018)