Зображення обкладинки

A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in $L^p$ and its applications

We study backward stochastic differential equations (BSDEs) under weak assumptions on the data. We obtain a comonotonic theorem for BSDEs in $L^p,\quad 1, 1 < p ≤ 2$. As applications of this theorem, we study the relation between Choquet expectations and minimax expectations and the relation...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2012
Автори:	Zong, Z.-J., Зонг, З.-Ж.
Формат:	Стаття
Мова:	Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2012
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2614
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

A comonotonic theorem for backward stochastic differential equations in Lp and its applications
за авторством: Zong, Z.J.
Опубліковано: (2012)

Limit theorems for backward stochastic equations
за авторством: Makhno, S.Ya., та інші
Опубліковано: (2008)

Convergence of solutions of backward stochastic equations
за авторством: Erisova, I. A., та інші
Опубліковано: (2009)

The order of comonotone approximation of differentiable periodic functions
за авторством: H. Dziubenko, та інші
Опубліковано: (2021)

Comonotone approximation of twice differentiable periodic functions
за авторством: Dzyubenko, H. A., та інші
Опубліковано: (2009)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Yu. Pylypenko, та інші
Опубліковано: (2016)

Limit theorem for coiuntable systems of stochastic differential equations
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2016)

On one problem for comonotone approximation
за авторством: Nesterenko, A. N., та інші
Опубліковано: (2005)

Pointwise estimation of comonotone approximation
за авторством: Dzyubenko, H. A., та інші
Опубліковано: (1994)

On the characterization of premium principle with respect to pointwise comonotonicity
за авторством: Dhaene, J., та інші
Опубліковано: (2006)

Degree of comonotone approximation of periodic functions
за авторством: H. A. Dziubenko
Опубліковано: (2013)

Stroock–Varadhan Theorem for Flows Generated by Stochastic Differential Equations with Interaction
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2002)

On the Application of the Averaging Principle in Stochastic Differential Equations of Hyperbolic Type
за авторством: Kolomiyets, V. G., та інші
Опубліковано: (2003)

Analog of Hayman&#039;s Theorem and its Application to Some System of Linear Partial Differential Equations
за авторством: A. Bandura, та інші
Опубліковано: (2019)

Strengthened Belinskii theorem and its applications
за авторством: S. L. Krushkal
Опубліковано: (2022)

Combined radial-backward extrusion of flange parts
за авторством: L. I. Alieva
Опубліковано: (2016)

On urgency of the concept of &quot;backward nation”
за авторством: A. Loi
Опубліковано: (2015)

Backward electromagnetic waves in a magnetodisordered dielectric
за авторством: Ivanchenko, E.A.
Опубліковано: (2000)

Parametric X-ray Radiation in the backward geometry
за авторством: Alekseev, V.I., та інші
Опубліковано: (2019)

On Jackson’s theorem in $L_p$ spaces
за авторством: Tіman, M. F., та інші
Опубліковано: (1966)

Bicomplex Green's theorem and its application
за авторством: Goswami, Mahesh Puri, та інші
Опубліковано: (2025)

Microwaves in structured metamaterials: supeluminal, slow, and backward waves
за авторством: A. Ahmed, та інші
Опубліковано: (2016)

Microwaves in structured metamaterials: supeluminal, slow, and backward waves
за авторством: A. Ahmed, та інші
Опубліковано: (2016)

Limit theorems for solutions of stochastic equations with periodic coefficients
за авторством: Makhno, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1995)

On extension of the limit theorem of renewal theory and its application
за авторством: Bondarenko, A.
Опубліковано: (2006)

Stochastic flow and noise associated with the Tanaka stochastic differential equation
за авторством: Watanabe, S.
Опубліковано: (2000)

Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)

Optimal control over evolution stochastic systems and its application to stochastic models of financial mathematics
за авторством: Biirdeinyi, A. G., та інші
Опубліковано: (1998)

Support theorem on stochastic flows with interaction
за авторством: Pilipenko, A.Yu.
Опубліковано: (2006)

Girsanov theorem for stochastic flows with interaction
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2009)

A backward difference formulation for analyzing the dynamics of capital stocks
за авторством: M. H.Abdul Sathar, та інші
Опубліковано: (2022)

Limited and periodical solutions of one differential equation and its stochastic analog in the Banach space
за авторством: Gorodny , M. F., та інші
Опубліковано: (1991)

Yamada-Watanabe theorem for stochastic evolution equations in infinite dimensions
за авторством: Röckner, M., та інші
Опубліковано: (2008)

Stochastic differential equations on imbedded manifolds
за авторством: Gikhman, I. I., та інші
Опубліковано: (1995)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

Malmquist Theorem for the Solutions of Differential Equations in the Vicinity of a Branching Point
за авторством: Mokhonko, A. Z., та інші
Опубліковано: (2014)

Numerical analysis on chaos attractors using a backward difference formulation
за авторством: A. Rasedee, та інші
Опубліковано: (2022)

Forward and backward electron emission in binary cell of radioisotope current source
за авторством: Kononenko, S.I., та інші
Опубліковано: (2015)

Rorward and backward electron emission induced by protons from copper foil
за авторством: Kononenko, S.I., та інші
Опубліковано: (2013)

Theorem on Conflict for a Pair of Stochastic Vectors
за авторством: Koshmanenko, V. D., та інші
Опубліковано: (2003)