Зображення обкладинки

Consistency of an adjusted least-squares estimator in a vector linear model with measurement errors

We consider the vector linear errors-in-variables model. For this model, we construct an adjusted least-squares estimator and prove its weak and strong consistency under various assumptions about measurement errors.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2012
Автори:	Sen'ko, I. O., Сенько, І. О.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2012
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2679
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Invariance principle for the least squares estimates
за авторством: Koval', T. L., та інші
Опубліковано: (1993)

Asymptotic normality of element-wise weighted total least squares estimator in a multivariate errors-in-variables model
за авторством: Ya. V. Tsaregorodtsev
Опубліковано: (2016)

Efficiency comparison of two consistent estimators in nonlinear regression model with small measurement errors
за авторством: Malenko, A.
Опубліковано: (2007)

On asymptotic normality of the least square estimators of an infinite-dimensional parameter
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (1993)

Hybrid algorithm for linear least squares problem with sparse semidefinite matrix
за авторством: O. M. Khimich, та інші
Опубліковано: (2014)

Consistent estimator in multivariate errors-in-variables model in the case of unknown error covariance structure
за авторством: Kukush, A. G., та інші
Опубліковано: (2007)

Asymptotically independent estimators in a structural linear model with measurement errors
за авторством: O. H. Kukush, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotically independent estimators in a structural linear model with measurement errors
за авторством: Kukush, A. G., та інші
Опубліковано: (2016)

Ordinary Least Squares: the Adequacy of Linear Regression Solutions under Multicollinearity and without it
за авторством: A. G. Tyzhnenko, та інші
Опубліковано: (2019)

About the method of least squares algorithm for solving linear systems on HYBRID computers
за авторством: O. M. Khimich, та інші
Опубліковано: (2016)

The least squares method in estimating the accuracy of surface air temperature projections based on ensembles of regional climate models
за авторством: Krakovskа, S.V., та інші
Опубліковано: (2023)

On approximate solution of Rissati equation by the least square method
за авторством: M. V. Dziuba
Опубліковано: (2017)

Least-squares method in the theory of ill-posed linear boundary-value problems with pulse action
за авторством: Chuiko, S. M., та інші
Опубліковано: (2010)

Corrected T(q)-Likelihood Estimator in a Generalized Linear Structural Regression Model with Measurement Errors
за авторством: A. V. Savchenko
Опубліковано: (2014)

Corrected $T(q)$-Likelihood Estimator in a Generalized Linear Structural Regression Model with Measurement Errors
за авторством: Savchenko, A. V., та інші
Опубліковано: (2014)

Conditions for the solvability of the problem of image reconstruction by the method of least squares
за авторством: S. M. Chuiko, та інші
Опубліковано: (2022)

Selection and analysis of the deterministic component of vibrations by the least squares method
за авторством: R. M. Yuzefovych, та інші
Опубліковано: (2023)

On local linear estimation in nonparametric errors-in-variables models
за авторством: Zwanzig, S.
Опубліковано: (2007)

The expansion of a Simex estimator in the nonlinear errors-in-variables model with small measurement errors
за авторством: Gontar, O., та інші
Опубліковано: (2008)

Estimation in an implicit multivariate measurement error model with clustering in the regressor
за авторством: Polekha, M.
Опубліковано: (2008)

Gauss – Newton – Kurchatov method for solving nonlinear least squares problems
за авторством: S. M. Shakhno
Опубліковано: (2017)

Interpretation of positron lifetime spectra via least squares prony method
за авторством: Kul’ment’ev, A.I.
Опубліковано: (2013)

The method of least squares in the theory of Noetherian differential-algebraic boundary-value problems
за авторством: S. M. Chujko
Опубліковано: (2018)

Least-squares method in the theory of matrix differential-algebraic boundary-value problems
за авторством: S. M. Chuiko, та інші
Опубліковано: (2018)

Identification of the distribution of the parameters of the external heat transfer based on the method of least squares
за авторством: V. N. Tkachenko
Опубліковано: (2015)

Least-squares method in the theory of matrix differential-algebraic boundary-value problems
за авторством: Dzyuba, M. V., та інші
Опубліковано: (2018)

On the solution of a linear Noetherian boundary-value problem for a differential-algebraic system with lumped delay by the method of least squares
за авторством: S. M. Chujko
Опубліковано: (2019)

Least-squares method in the theory of nonlinear boundary-value problems unsolved with respect to the derivative
за авторством: P. Benner, та інші
Опубліковано: (2023)

On the approximate solution of matrix differential-algebraic boundary-value problems by the least square method
за авторством: S. M. Chuiko, та інші
Опубліковано: (2019)

Least-squares method in the theory of nonlinear boundary-value problems unsolved with respect to the derivative
за авторством: Benner, P., та інші
Опубліковано: (2023)

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)

Average quadratic error of the estimate of the first order splines in the model of linear regression
за авторством: Petunina , M. Yu., та інші
Опубліковано: (1991)

On an Adaptive Estimator of the Least Contrast in a Model with Nonlinear Functional Relations
за авторством: Kukush, A. G., та інші
Опубліковано: (2001)

On the Square-Integrable Measure of the Divergence of Two Nuclear Estimations of the Bernoulli Regression Functions
за авторством: P. K. Babilua, та інші
Опубліковано: (2015)

On the Square-Integrable Measure of the Divergence of Two Nuclear Estimations of the Bernoulli Regression Functions
за авторством: Babilua, P., та інші
Опубліковано: (2015)

On an algorithm for identification of linear plants on the basis of the least excess
за авторством: O. H. Rudenko, та інші
Опубліковано: (2022)

Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2007)

Simex estimator for polynomial errors-in-variables model
за авторством: Gontar, O., та інші
Опубліковано: (2007)

Best Least Square Solution of Boundary Value Problems Associated with a System of First Order Matrix DifferentialEquation
за авторством: Swapna, N., та інші
Опубліковано: (2015)

Estimation in short-panel data models with bilinear errors
за авторством: A. Lmakri, та інші
Опубліковано: (2023)