Conditions of smoothness for the distribution density of a solution of a multidimensional linear stochastic differential equation with levy noise
A sufficient condition is obtained for smoothness of the density of distribution for a multidimensional Levy-driven Ornstein-Uhlenbeck process, i.e., a solution to a linear stochastic differential equation with Levy noise.
Збережено в:
| Дата: | 2011 |
|---|---|
| Автори: | , , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська Англійська |
| Опубліковано: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
2011
|
| Онлайн доступ: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2729 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| Завантажити файл: |  |
Репозитарії
Ukrains’kyi Matematychnyi ZhurnalСхожі ресурси
On the Regularity of Distribution for a Solution of SDE of a Jump Type with Arbitrary Levy Measure of the Noise
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2005)
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2005)
On the Regularity of Distribution for a Solution of SDE of a Jump Type with Arbitrary Levy Measure of the Noise
за авторством: Kulik, A.M.
Опубліковано: (2005)
за авторством: Kulik, A.M.
Опубліковано: (2005)
Regularity of the mild solution of a parabolic equation with stochastic measure
за авторством: Bodnarchuk, I. M., та інші
Опубліковано: (2017)
за авторством: Bodnarchuk, I. M., та інші
Опубліковано: (2017)
On regularization by a small noise of multidimensional ODEs with non-Lipschitz coefficients
за авторством: Pilipenko, A., та інші
Опубліковано: (2020)
за авторством: Pilipenko, A., та інші
Опубліковано: (2020)
Control of linear dynamical systems by time transformations
за авторством: Bodnarchuk, S. V., та інші
Опубліковано: (2012)
за авторством: Bodnarchuk, S. V., та інші
Опубліковано: (2012)
On regularization by a small noise of multidimensional ODEs with non-Lipschitz coefficients
за авторством: A. Kulik, та інші
Опубліковано: (2020)
за авторством: A. Kulik, та інші
Опубліковано: (2020)
On parameter dependence of bounded invariant manifolds of autonomous systems of differential equations
за авторством: Bodnarchuk, S. V., та інші
Опубліковано: (1996)
за авторством: Bodnarchuk, S. V., та інші
Опубліковано: (1996)
Asymptotic behaviour of the distribution density of some Levy functionals in Rn
за авторством: V. Knopova
Опубліковано: (2011)
за авторством: V. Knopova
Опубліковано: (2011)
On the solution of a one-dimensional stochastic differential equation with singular drift coefficient
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2004)
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2004)
On strong existence and continuous dependence for solutions of one-dimensional stochastic equations with additive Levy noise
за авторством: Yu. Pilipenko
Опубліковано: (2012)
за авторством: Yu. Pilipenko
Опубліковано: (2012)
On the Levy-Baxter theorems for shot-noise fields. II
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (1999)
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (1999)
On the Levy-Baxter theorems for shot-noise fields. III
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (1999)
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (1999)
On the Levy-Baxter theorems for shot-noise fields. I
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (1998)
за авторством: Buldygin, V. V., та інші
Опубліковано: (1998)
Integral approximation of stochastic differential equations with anticipating initial conditions
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (1995)
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (1995)
Regular linear extensions of dynamical systems on a torus
за авторством: Kulik, V. L., та інші
Опубліковано: (1993)
за авторством: Kulik, V. L., та інші
Опубліковано: (1993)
Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)
Malliavin calculus for difference approximations of multidimensional diffusions: Truncated local limit theorem
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2008)
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2008)
Условия гладкости плотности распределения решения многомерного линейного стохастического дифференциального уравнения с шумом Леви
за авторством: Боднарчук, С.В., та інші
Опубліковано: (2011)
за авторством: Боднарчук, С.В., та інші
Опубліковано: (2011)
Differential equations with small stochastic summands under the Levy approximating conditions
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2017)
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2017)
Differential equations with small stochastic summands under the
Levy approximating conditions
за авторством: Nikitin, A. V., та інші
Опубліковано: (2017)
за авторством: Nikitin, A. V., та інші
Опубліковано: (2017)
Analytic represen-tation of the density function of normal distribution of noise
за авторством: T. A. Aliev, та інші
Опубліковано: (2015)
за авторством: T. A. Aliev, та інші
Опубліковано: (2015)
Про залежність від параметрів обмежених інваріантних многовидів автономних систем диференціальних рівнянь
за авторством: Боднарчук, С.В., та інші
Опубліковано: (1996)
за авторством: Боднарчук, С.В., та інші
Опубліковано: (1996)
A Stochastic Smoothing Method for Nonsmooth Global Optimization
за авторством: V. I. Norkin
Опубліковано: (2020)
за авторством: V. I. Norkin
Опубліковано: (2020)
A stochastic smoothing method for nonsmooth global optimization
за авторством: Norkin, V.I.
Опубліковано: (2020)
за авторством: Norkin, V.I.
Опубліковано: (2020)
On some classes of regular linear extensions of dynamical systems on a torus
за авторством: Kulik, V. L., та інші
Опубліковано: (1994)
за авторством: Kulik, V. L., та інші
Опубліковано: (1994)
On the isomorphism of wreath products of groups
за авторством: Bodnarchuk, Yu. V., та інші
Опубліковано: (1994)
за авторством: Bodnarchuk, Yu. V., та інші
Опубліковано: (1994)
Technologies for early monitoring of technical objects using the estimates of noise distribution density
за авторством: T. A. Aliev, та інші
Опубліковано: (2019)
за авторством: T. A. Aliev, та інші
Опубліковано: (2019)
Markov Uniqueness and Rademacher Theorem for Smooth Measures on an Infinite-Dimensional Space under Successful-Filtration Condition
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2005)
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2005)
Asymptotic dissipativity of stochastic processes with impulse perturbation in the Levy approximation scheme
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2018)
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2018)
One class of multidimensional stochastic differential equations having no property of weak uniqueness of a solution
за авторством: Aryasova, O.V., та інші
Опубліковано: (2005)
за авторством: Aryasova, O.V., та інші
Опубліковано: (2005)
Investigation of ant colony optimization with Levy flight technique for a class of stochastic combinatorial optimization problem
за авторством: El Asri, та інші
Опубліковано: (2023)
за авторством: El Asri, та інші
Опубліковано: (2023)
Construction of Lyapunov Functions in the Theory of Regular Linear Extensions of Dynamical Systems on a Torus
за авторством: Kulik, V. L., та інші
Опубліковано: (2015)
за авторством: Kulik, V. L., та інші
Опубліковано: (2015)
The Jacobi Field of a Lévy Process
за авторством: Berezansky, Yu. M., та інші
Опубліковано: (2003)
за авторством: Berezansky, Yu. M., та інші
Опубліковано: (2003)
Asymptotic relation for the density of a multidimensional random evolution with rare poisson switchings
за авторством: Kolesnik, A. D., та інші
Опубліковано: (2008)
за авторством: Kolesnik, A. D., та інші
Опубліковано: (2008)
Nonlinear Transformations of Smooth Measures on Infinite-Dimensional Spaces
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (2000)
On resolvent of the Levy process with matrix-exponential distribution of jumps
за авторством: Ye. V. Karnaukh
Опубліковано: (2016)
за авторством: Ye. V. Karnaukh
Опубліковано: (2016)
On resolvent of the Levy process with matrix-exponential distribution of jumps
за авторством: Karnaukh, E. V., та інші
Опубліковано: (2016)
за авторством: Karnaukh, E. V., та інші
Опубліковано: (2016)
Distribution of some functionals for a Levy process with matrix-exponential jumps of the same sign
за авторством: Ie. V. Karnaukh
Опубліковано: (2014)
за авторством: Ie. V. Karnaukh
Опубліковано: (2014)
On the endomorphisms of translation modules of polynomials
за авторством: Bodnarchuk, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Bodnarchuk, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2000)
On a nonlinear equation unsolved with respect to the levy laplacian
за авторством: Feller, M. N., та інші
Опубліковано: (1996)
за авторством: Feller, M. N., та інші
Опубліковано: (1996)