Зображення обкладинки

On the asymptotic distribution of the Koenker?Bassett estimator for a parameter of the nonlinear model of regression with strongly dependent noise

We prove that, under certain regularity conditions, the asymptotic distribution of the Koenker - Bassett estimator coincides with the asymptotic distribution of the integral of the indicator process generated by a random noise weighted by the gradient of the regression function.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2011
Автори:	Ivanov, O. V., Savych, I. M., Іванов, О. В., Савич, І. М.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2011
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2783
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Asymptotic properties of linear regression parameter estimator in the case of long-range dependent regressors and noise
за авторством: A. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2015)

Asymptotic normality of M-estimates in the classical nonlinear regression model
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2008)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2015)

Asymptotic properties of the estimator of linear regression parameters in the case of weakly dependent regressors
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic properties of $M$-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
за авторством: Ivanov, O. V., та інші
Опубліковано: (2017)

Parameter estimators of nonlinear quantile regression
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Asymptotic normality of a projective estimator of an infinite-dimensional parameter of nonlinear regression
за авторством: Kukush, A. G., та інші
Опубліковано: (1993)

Asymptotic properties of M-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
за авторством: O. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors
за авторством: A. V. Ivanov, та інші
Опубліковано: (2016)

Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models
за авторством: Ivanov, A.V., та інші
Опубліковано: (2007)

The arctangent regression and the estimation of parameters of the Cauchy distribution
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2020)

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
за авторством: K. K. Moskvychova
Опубліковано: (2016)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
за авторством: Fazekas, I., та інші
Опубліковано: (2004)

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
за авторством: Fazekas, L., та інші
Опубліковано: (2004)

Identification of nonparametric signal with strongly dependent random noise
за авторством: G. D. Bila
Опубліковано: (2016)

Estimates of regression parameters of random fields. II.
за авторством: Leonenko , N. N., та інші
Опубліковано: (1992)

Estimates of parameters of random field regressions. I
за авторством: Leonenko , N. N., та інші
Опубліковано: (1992)

On strong existence and continuous dependence for solutions of one-dimensional stochastic equations with additive Levy noise
за авторством: Yu. Pilipenko
Опубліковано: (2012)

Efficiency comparison of two consistent estimators in nonlinear regression model with small measurement errors
за авторством: Malenko, A.
Опубліковано: (2007)

Asymptotic dependence of Gross–Tulub polaron ground-state energy in the strong coupling region
за авторством: N. I. Kashirina
Опубліковано: (2017)

Asymptotic dependence of Gross–Tulub polaron ground-state energy in the strong coupling region
за авторством: Kashirina, N.I.
Опубліковано: (2017)

Asymptotic properties of Lp-estimators
за авторством: Ivanov, A.V.
Опубліковано: (2008)

Technologies for early monitoring of technical objects using the estimates of noise distribution density
за авторством: T. A. Aliev, та інші
Опубліковано: (2019)

Uniformity of Strong Asymptotics in Angelesco Systems
за авторством: Yattselev, Maxim L.
Опубліковано: (2025)

State estimation of distributed parameters systems using finite-dimentional models and local measurements with bounded noise
за авторством: N. N. Salnikov, та інші
Опубліковано: (2015)

Gaussian and non-Gaussian limit distributions of estimates of the regression coefficients of a long-memory time series
за авторством: Leonenko, N. N., та інші
Опубліковано: (1999)

Diffusion approximation of statisticalb experiments with persistent nonlinear regression and equilibrium
за авторством: D. V. Koroliuk
Опубліковано: (2014)

Constructing the Nonlinear Regression Models on the Basis of Multivariate Normalizing Transformations
за авторством: N. V. Prykhodko, та інші
Опубліковано: (2018)

Density-dependent analytical equations of radiation shielding parameters for super alloys by linear regression analysis
за авторством: M. Aygun, та інші
Опубліковано: (2023)

Admissibility of Estimated Regression Coefficients Under Generalized Balanced Loss
за авторством: Hong-Bing Qiu, та інші
Опубліковано: (2015)

Modified orthogonal regression estimator in the quadratic errors-in-variables model
за авторством: Repetatska, G.
Опубліковано: (2005)

Admissibility of Estimated Regression Coefficients Under Generalized Balanced Loss
за авторством: Luo, J., та інші
Опубліковано: (2015)

Estimating the spectral density of flicker noise of low-noise oscillators at infra-low frequencies
за авторством: V. M. Konovalov, та інші
Опубліковано: (2022)

ESTIMATING THE SPECTRAL DENSITY OF FLICKER NOISE OF LOW-NOISE OSCILLATORS AT INFRA-LOW FREQUENCIES
за авторством: Konovalov, V. M., та інші
Опубліковано: (2023)

Estimates of intense noise for inhomogeneous diffusion processes
за авторством: Maiboroda, R. E., та інші
Опубліковано: (1995)

Method of noise-robust estimation of parameters of autoregressive model in frequency domain
за авторством: V. K. Zadiraka, та інші
Опубліковано: (2021)

Local trajectory parameters estimation and detection of moving targets in Rayleigh noise
за авторством: Prokopenko, I.G., та інші
Опубліковано: (2014)