Зображення обкладинки

On asymptotic equivalence of solutions of stochastic and ordinary equations

For a weakly nonlinear stochastic system, we construct a system of ordinary differential equations the behavior of solutions of which at infinity is similar to the behavior of solutions of the original stochastic system.

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2011
Автори: Novak, I. H., Samoilenko, A. M., Stanzhitskii, A. N., Новак, І. Г., Самойленко, А. М., Станжицький, О. М.
Формат: Стаття
Мова:Українська
Англійська
Опубліковано: Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2011
Онлайн доступ:https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2788
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл: Pdf

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Опис
Резюме:For a weakly nonlinear stochastic system, we construct a system of ordinary differential equations the behavior of solutions of which at infinity is similar to the behavior of solutions of the original stochastic system.

Схожі ресурси