Зображення обкладинки

On the Skorokhod mapping for equations with reflection and possible jump-like exit from a boundary

For a solution of a reflection problem on a half-line similar to the Skorokhod reflection problem but with possible jump-like exit from zero, we obtain an explicit formula and study its properties. We also construct a Wiener process on a half-line with Wentzell boundary condition as a strong soluti...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2011
Автори:	Pilipenko, A. Yu., Пилипенко, А. Ю.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2011
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2801
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Properties of the Flows Generated by Stochastic Equations with Reflection
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2005)

On the distribution of the time of the first exit from an interval and the value of a jump over the boundary for processes with independent increments and random walks
за авторством: Kadankov, V. F., та інші
Опубліковано: (2005)

Transfer of absolute continuity by a flow generated by a stochastic equation with reflection
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2006)

Anatolii Volodymyrovych Skorokhod
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2011)

On Skorokhod differentiable measures
за авторством: V. I. Bogachev
Опубліковано: (2020)

On Skorokhod differentiable measures
за авторством: Bogachev, V. I., та інші
Опубліковано: (2020)

Boundary-value problems with initial jumps for singularly perturbed integro-differential equation
за авторством: M. K. Dauylbaev, та інші
Опубліковано: (2016)

Topological Spaces with Skorokhod Representation Property
за авторством: Banakh, T. O., та інші
Опубліковано: (2005)

Stroock–Varadhan Theorem for Flows Generated by Stochastic Differential Equations with Interaction
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2002)

On the Exit of One Class of Random Walks from an Interval
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (2005)

Averaging of evolution equations disturbed by random processes with jumps
за авторством: Kolomiets , Yu. V., та інші
Опубліковано: (1992)

Topological Spaces with Skorokhod Representation Property
за авторством: Banakh, T.O., та інші
Опубліковано: (2005)

On the existence and uniqueness of a solution of a linear stochastic differential equation with respect to a logarithmic process
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (1997)

Analysis of the prospects for sectors of the Ukrainian economy at the exit from the crisis
за авторством: R. V. Prokopenko
Опубліковано: (2015)

Exit from an interval by a difference of two renewal processes
за авторством: Kadankov, V.
Опубліковано: (2005)

International Conference“Skorokhod Space. 50 years on”
Опубліковано: (2008)

Anatolii Volodymyrovych Skorokhod (short biographical essay)
за авторством: I. I. Kadyrova
Опубліковано: (2020)

Anatolii Volodymyrovych Skorokhod (short biographical essay)
за авторством: Kadyrova, I. I., та інші
Опубліковано: (2020)

Limit behavior of a simple random walk with non-integrable jump from a barrier
за авторством: Yu. Pilipenko, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic estimates for the solutions of boundary-value problems with initial jump for linear differential equations with small parameter in the coefficients of derivatives
за авторством: Kasymov, K. A., та інші
Опубліковано: (2013)

On the exit from a finite interval for the risk processes with stochastic premiums
за авторством: Gusak, D.V., та інші
Опубліковано: (2005)

Some Aspects of Exit of Ukraine&#039;s Economy from the Crisis
за авторством: I. P. Buleev
Опубліковано: (2016)

Anatolii Vladimirovich Skorokhod (On His 70th Birthday)
за авторством: Kovalenko, I. N., та інші
Опубліковано: (2000)

Convergence in Skorokhod J-topology for compositions of stochastic processes
за авторством: Silvestrov, D.S.
Опубліковано: (2008)

A survey on Skorokhod representation theorem without separability
за авторством: P. Berti, та інші
Опубліковано: (2015)

On the аsymptotics of solutions of stochastic differential equations with jumps
за авторством: Yuskovych , V., та інші
Опубліковано: (2023)

Stochastic integral of Hitsuda–Skorokhod type on the extended Fock space
за авторством: Kachanovskii, N. A., та інші
Опубліковано: (2009)

On the jump control problem for boundary-value problems with state-dependent impulses
за авторством: A. Rontó, та інші
Опубліковано: (2023)

Inhomogeneous diffusion processes on a half-line with jumps on its boundary
за авторством: R. V. Shevchuk
Опубліковано: (2011)

On the jump control problem for boundary-value problems with state-dependent impulses
за авторством: Rontó, A., та інші
Опубліковано: (2023)

Relativistic electron beam reflection from the plasma boundary
за авторством: Barchuk, S.V., та інші
Опубліковано: (2003)

Finite groups as groups of automata with no cycles with exit
за авторством: Russyev, Andriy
Опубліковано: (2018)

Anatoliy Volodymyrovych Skorokhod (the 75th anniversary of his birth)
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2005)

On existence and stabization of the strong solution of the autonomous stochastic partial differential Ito–Skorokhod equation with random parameters
за авторством: V. K. Yasynskyy, та інші
Опубліковано: (2018)

Low-temperature jump-like strain of different extent in the normal state of Pb alloys–(4–49) at.% In
за авторством: V. P. Lebedev, та інші
Опубліковано: (2012)

Asymptotic estimates for the solutions of boundary-value problems with initial jump for linear differential equations with small parameter in the coefficients of derivatives
за авторством: K. A. Kasymov, та інші
Опубліковано: (2013)

The role of Skorokhod space in the development of the econometric analysis of time series
за авторством: Mccrorie, J.R.
Опубліковано: (2008)

Averaging for partial differential equations whose coefficients are perturbed by jump Markov processes
за авторством: Kolomiets , Yu. V., та інші
Опубліковано: (1992)

On bounded solutions of a difference equation with jumps in the operator coefficient
за авторством: M. F. Horodnii, та інші
Опубліковано: (2017)

Exit-poll: методика исследования в оперативном режиме
за авторством: Винославская, С., та інші
Опубліковано: (2008)