Зображення обкладинки

Problem of large deviations for Markov random evolutions with independent increments in the scheme of asymptotically small diffusion

The problem of large deviations for random evolutions with independent increments is solved in the scheme of asymptotically small diffusion by passing to the limit in the nonlinear (exponential) generator of semigroups by using the solution of the problem of singular perturbation for a reducibly inv...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2010
Автори:	Korolyuk, V. S., Королюк, В. С.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2010
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2894
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
за авторством: I. V. Samoilenko
Опубліковано: (2015)

Large deviations for random evolutions with independent increments in a scheme of Levy approximation
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2015)

Asymptotic Expansion of Markov Random Evolution
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2006)

Asymptotic expansion of a semi-Markov random evolution
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2006)

Random wandering, described by a homogeneous process with independent increments, and an asymptotic analysis of its characteristics
за авторством: Gusak, D. V., та інші
Опубліковано: (1966)

Levy approximation of processes with locally independent increments with semi-Markov switching
за авторством: Koroliuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2009)

Convergence of the series of large-deviation probabilities for sums of independent equally distributed random variables
за авторством: Klesov, O. I., та інші
Опубліковано: (1993)

Central limiting theorem for nonuniform processes with independent increments with semi-Markovian change overs
за авторством: Korolyuk , V. V., та інші
Опубліковано: (1991)

Fading Markov Random Evolution
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2002)

Moments of Markov Random Evolutions
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2001)

Precise asymptotics over a small parameter for a series of large deviation probabilities
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2007)

Large deviations for impulsive processes in the scheme of Poisson approximation
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2012)

Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
за авторством: Koroliuk, D., та інші
Опубліковано: (1995)

Stability of stochastic systems in the diffusion-approximation scheme
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (1998)

Stochastic Systems with Averaging in the Scheme of Diffusion Approximation
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2005)

Asymptotics of control problem for the diffusion process in Markov environment
за авторством: Ja. M. Chabanjuk, та інші
Опубліковано: (2020)

Asymptotic formulas for probabilities of large deviations of ladder heights
за авторством: Nagaev, S.V.
Опубліковано: (2008)

Pasting of two processes with independent increments
за авторством: Kirichinskaya, I. B., та інші
Опубліковано: (1993)

Large deviations for impulsive processes of accumulation in a phase merging scheme
за авторством: V. S. Koroliuk, та інші
Опубліковано: (2014)

Large deviations for one-dimensional SDE with discontinuous diffusion coefficient
за авторством: A. M. Kulik, та інші
Опубліковано: (2012)

Large deviations principle for finite system of heavy diffusion particles
за авторством: V. V. Konarovskyi
Опубліковано: (2014)

The distribution of random evolution in Erlang semi-Markov media
за авторством: A. Pogorui
Опубліковано: (2011)

Potential Method in the Limit Problems for the Processes with Independent Increments
за авторством: M. S. Bratiichuk
Опубліковано: (2015)

Potential Method in the Limit Problems for the Processes with Independent Increments
за авторством: Bratiichuk, N. S., та інші
Опубліковано: (2015)

Stability of semi-Markov risk processes in schemes of averaging and diffusion approximation
за авторством: Goncharova, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1999)

Diffusion Approximation with Equilibrium for Evolutionary Systems Switched by Semi-Markov Processes
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2005)

Binary approximation of random evolutions in the scheme of averaging
за авторством: Svishchuk , A. V., та інші
Опубліковано: (1992)

On asymptotic behaviour of probabilities of small deviations for compound Cox processes
за авторством: Frolov, A.N.
Опубліковано: (2008)

Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
за авторством: Koroliuk, D., та інші
Опубліковано: (1995)

Reconstruction of images with large non-uniform increments
за авторством: S. I. Melnik, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic analysis of the distribution of random variables connected in a Markov chain
за авторством: Litvinov, A. N., та інші
Опубліковано: (1966)

Nonlinear normalization of random evolution in the scheme of Levy approximation
за авторством: O. A. Yarova
Опубліковано: (2018)

Asymptotic behavior of jumping stochastic procedure in the diffusion approximation scheme
за авторством: P. P. Horun
Опубліковано: (2014)

Boundary Functionals of a Semicontinuous Process with Independent Increments on an Interval
за авторством: Kadankova, T. V., та інші
Опубліковано: (2004)

A family of martingales generated by a process with independent increments
за авторством: Sole, J.L., та інші
Опубліковано: (2008)

Remarks on summability of series formed of deviation probabilities of sums of independent identically distributed random variables
за авторством: Pruss, A. R., та інші
Опубліковано: (1996)

Remarks on summability of series formed of deviation probabilities of sums of independent identically distributed random variables
за авторством: Pruss. A.R.
Опубліковано: (1996)

Diffusion Approximation with Equilibrium for Evolutionary Systems Switched by Semi-Markov Processes
за авторством: Korolyuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2005)

Asymptotic dissipation for random processes with impulse perturbation in the Poisson approximation scheme
за авторством: I. V. Samojlenko, та інші
Опубліковано: (2018)

One asymptotical estimate for sums of independent random values in the Banach space
за авторством: Matsak , I. K., та інші
Опубліковано: (2025)