Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
We prove a general theorem on the convergence of solutions of stochastic differential equations. As a corollary, we obtain a result concerning the convergence of solutions of stochastic differential equations with absolutely continuous processes to a solution of an equation with Brownian motion.
Збережено в:
| Дата: | 2010 |
|---|---|
| Автори: | , , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Українська Англійська |
| Опубліковано: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
2010
|
| Онлайн доступ: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2952 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| Завантажити файл: |  |