Зображення обкладинки

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations

We prove a general theorem on the convergence of solutions of stochastic differential equations. As a corollary, we obtain a result concerning the convergence of solutions of stochastic differential equations with absolutely continuous processes to a solution of an equation with Brownian motion.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2010
Автори:	Ral’chenko, K. V., Shevchenko, H. M., Ральченко, К. В., Шевченко, Г. М.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2010
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2952
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2007)

Accurate approximated solution to the differential inclusion based on the ordinary differential equation
за авторством: T. H. Nguyen
Опубліковано: (2021)

Accurate approximated solution to the differential inclusion based on the ordinary differential equation
за авторством: Nguyen, T. H., та інші
Опубліковано: (2021)

On the Sign of Solutions of Systems of Ordinary Differential Equations
за авторством: Kalinowski, J.
Опубліковано: (2002)

On the Sign of Solutions of Systems of Ordinary Differential Equations
за авторством: Kalinowski, J., та інші
Опубліковано: (2002)

Differentiability of Fractional Integrals Whose Kernels Contain Fractional Brownian Motions
за авторством: Krvavich, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2001)

Extendability of solutions of ordinary differential equations in stability problems
за авторством: V. E. Puzyrev, та інші
Опубліковано: (2014)

Extendability of solutions of ordinary differential equations in stability problems
за авторством: V. N. Nespirnyj
Опубліковано: (2014)

Asymptotic representations for the solutions of nonautonomous ordinary differential equations
за авторством: V. M. Evtukhov, та інші
Опубліковано: (2019)

Bounds for the Periods of Periodic Solutions of Ordinary Differential Equations
за авторством: A. O. Ignatev
Опубліковано: (2015)

Bounds for the Periods of Periodic Solutions of Ordinary Differential Equations
за авторством: Ignat'ev, A. O., та інші
Опубліковано: (2015)

A method for solution of nonlinear ordinary differential equations
за авторством: Perchik, E. L., та інші
Опубліковано: (1995)

Growth of solutions of fractional differential equations
за авторством: N. S. Semochko, та інші
Опубліковано: (2016)

On asymptotic equivalence of solutions of stochastic and ordinary equations
за авторством: Novak, I. H., та інші
Опубліковано: (2011)

Asymptotic behavior of solutions to nonlinear systems of ordinary differential equations
за авторством: V. M. Evtukhov, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic representations of solutions of nonautonomous ordinary differential equations: Asymptotic representations of solutions
за авторством: Evtukhov, V. M., та інші
Опубліковано: (2019)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

On N-th order nonlinear ordinary random differential equations
за авторством: Dhage, B.C.
Опубліковано: (2010)

On the stability of the solution of the linear autonomous stochastic partial differential equation with external random disturbances
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2014)

Mean-square asymptotic stability of solutions of systems of stochastic differential equations with random operators
за авторством: Yurchenko, I. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Stochastic differential equation in a random environment
за авторством: Ja. Makhno, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotic behavior of solutions of nonautonomous nth order ordinary differential equations
за авторством: V. M. Evtukhov, та інші
Опубліковано: (2016)

On periodic solutions of linear degenerate second-order ordinary differential equations
за авторством: Er’omenko, V. O., та інші
Опубліковано: (1997)

Existence of Small Periodic Solutions of Nonlinear Systems of Ordinary Differential Equations
за авторством: Terekhin, M. T., та інші
Опубліковано: (2001)

Attractors of Ordinary Differential Equations
за авторством: Voskresenskii, E. V., та інші
Опубліковано: (2000)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)

The law of iterated logarithm for solutions of stochastic differential equations
за авторством: Makhno, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1996)

Viability of solutions of many-dimensional stochastic differential equations
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

On the аsymptotics of solutions of stochastic differential equations with jumps
за авторством: Yuskovych , V., та інші
Опубліковано: (2023)

The existence almost certainly strong solution of nonlinear stochastic functional differential equations with random perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2016)

Two-Sided Approximation of Solutions of a Multipoint Problem for an Ordinary Differential Equation with Parameters
за авторством: Mentynskyi, S. M., та інші
Опубліковано: (2005)

Construction of approximations for a stationary solution of a system of singular ordinary differential equations
за авторством: Romanyshyn, I. M., та інші
Опубліковано: (1997)

Asymptotics of Solutions of Nonautonomous Second-Order Ordinary Differential Equations Asymptotically Close to Linear Equations
за авторством: Evtukhov, V. M., та інші
Опубліковано: (2012)

Homogenization of random functionals on solutions of stochastic equations
за авторством: Ja. I. Granovskij, та інші
Опубліковано: (2015)

Quasiperiodic solutions of degenerate linear systems of second-order ordinary differential equations
за авторством: Er’omenko, V. O., та інші
Опубліковано: (2010)

Stochastic differential equations of charged particle motion in toroidal plasmas
за авторством: Gurin, A.A., та інші
Опубліковано: (2017)

On existence and stabization of the strong solution of the autonomous stochastic partial differential Ito–Skorokhod equation with random parameters
за авторством: V. K. Yasynskyy, та інші
Опубліковано: (2018)

Asymptotic of the Second Moment of the Solution of Linear Autonomous Stochastic Partial Differential Equation with External Random Perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2017)