Girsanov theorem for stochastic flows with interaction
We prove an analog of the Girsanov theorem for the stochastic differential equations with interaction $$dz(u,t) = a(z(u,t),μt)dt + ∫R f(z(u,t)−p)W(dp,dt),$$ where $W$ is a Wiener sheet on $ℝ × [0; +∞)$ and $a(∙)$ is a function of special type.
Gespeichert in:
| Datum: | 2009 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russisch Englisch |
| Veröffentlicht: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
2009
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| Online Zugang: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3025 |
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| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
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