On the ε-sufficient control in one merton problem with “physical” white noise
We consider the Merton problem of finding the strategies of investment and consumption in the case where the evolution of risk assets is described by the exponential model and the role of the main process is played by the integral of a certain stationary “physical” white noise generated by the cente...
Збережено в:
| Дата: | 2009 |
|---|---|
| Автори: | , , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська Англійська |
| Опубліковано: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
2009
|
| Онлайн доступ: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3078 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| Завантажити файл: |  |
Репозитарії
Ukrains’kyi Matematychnyi ZhurnalСхожі ресурси
Mixing “In the sense of Ibragimov.” Estimate for the rate of approach of a family of integral functionals of a solution of a differential equation with periodic coefficients to a family of wiener processes. Some applications. I
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (2010)
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (2010)
Intermixing “according to Ibragimov”. Estimate for rate of
approach of family of integral functionals of solution of differential equation with
periodic coefficients to family of the Wiener processes. Some applications. II
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (2011)
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (2011)
Перемешивание „по Ибрагимову”. Оценка скорости сближения семейства интегральных функционалов от решения дифференциального уравнения с периодическими коэффициентами с семейством винеровских процессов. Некоторые приложения. II
за авторством: Бондарев, Б.В., та інші
Опубліковано: (2011)
за авторством: Бондарев, Б.В., та інші
Опубліковано: (2011)
О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах
за авторством: Бондарев, Б.В., та інші
Опубліковано: (2009)
за авторством: Бондарев, Б.В., та інші
Опубліковано: (2009)
Оценка неизвестного параметра в системах со слабым сигналом
за авторством: Бондарев, Б.В., та інші
Опубліковано: (2011)
за авторством: Бондарев, Б.В., та інші
Опубліковано: (2011)
Spectral approach to white noise analysis
за авторством: Berezansky, Yu. M., та інші
Опубліковано: (1994)
за авторством: Berezansky, Yu. M., та інші
Опубліковано: (1994)
On extrapolation of transformations of random processes disturbed by the white noise
за авторством: Moklyachuk , M. P., та інші
Опубліковано: (2025)
за авторством: Moklyachuk , M. P., та інші
Опубліковано: (2025)
Hochschild Cohomology Theories in White Noise Analysis
за авторством: Léandre, R.
Опубліковано: (2008)
за авторством: Léandre, R.
Опубліковано: (2008)
Remark to the evaluation of the distribution norm of white noise
за авторством: Kondratiev , Yu. G., та інші
Опубліковано: (1992)
за авторством: Kondratiev , Yu. G., та інші
Опубліковано: (1992)
The path integral representation kernel of evolution operator in Merton-Garman model
за авторством: Blazhyevskyi, L.F., та інші
Опубліковано: (2011)
за авторством: Blazhyevskyi, L.F., та інші
Опубліковано: (2011)
White noise in some simulation problems of information signals
за авторством: V. N. Zvaritch, та інші
Опубліковано: (2018)
за авторством: V. N. Zvaritch, та інші
Опубліковано: (2018)
On the Extrapolation of Entire Functions Observed in a Gaussian White Noise
за авторством: Ibrcigimov, I. A., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Ibrcigimov, I. A., та інші
Опубліковано: (2000)
Generalization of One Sufficient Condition for Fourier Multipliers
за авторством: Kolomoitsev, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2012)
за авторством: Kolomoitsev, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2012)
Оценка рассчетных воздействий в параболических системах.
$L_2$-подход
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (1996)
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (1996)
A quantum particle under the action of “white noise” type forces
за авторством: Gikhman, I. I., та інші
Опубліковано: (1993)
за авторством: Gikhman, I. I., та інші
Опубліковано: (1993)
Invariance principle for one class of Markov chains with fast Poisson time. Estimate for the rate of convergence
за авторством: Baev, A. V., та інші
Опубліковано: (2006)
за авторством: Baev, A. V., та інші
Опубліковано: (2006)
Generalized stochastic derivatives on spaces of nonregular generalized functions of Meixner white noise
за авторством: Kachanovskii, N. A., та інші
Опубліковано: (2008)
за авторством: Kachanovskii, N. A., та інші
Опубліковано: (2008)
Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)
Averaging in hyperbolic systems subjected to weakly dependent random disturbances
за авторством: Bondarev , В. V., та інші
Опубліковано: (1992)
за авторством: Bondarev , В. V., та інші
Опубліковано: (1992)
Averaging in parabolic systems subjected to weakly dependent random effects. $L_2$-approach
за авторством: Bondarev , В. V., та інші
Опубліковано: (1991)
за авторством: Bondarev , В. V., та інші
Опубліковано: (1991)
Averaging in parabolic systems subjected to weakly dependent random disturbances. $L_1$-approach
за авторством: Bondarev , В. V., та інші
Опубліковано: (2025)
за авторством: Bondarev , В. V., та інші
Опубліковано: (2025)
On Kolmogorov’s statistics in case of piecewise-continuous distribution function
за авторством: Bondarev , В. V., та інші
Опубліковано: (1988)
за авторством: Bondarev , В. V., та інші
Опубліковано: (1988)
Гистерезисные явления в γ/ε-фазовом переходе
за авторством: Метлов, Л.С., та інші
Опубліковано: (2013)
за авторством: Метлов, Л.С., та інші
Опубліковано: (2013)
On sufficient conditions for the technical stability of controlled processes with lumped parameters
за авторством: Matviichuk, K. S., та інші
Опубліковано: (1998)
за авторством: Matviichuk, K. S., та інші
Опубліковано: (1998)
Основные данные о строении поджелудочной железы синего кита (Balaenoptera musculus)
за авторством: Козырь, Н.Н.
Опубліковано: (1975)
за авторством: Козырь, Н.Н.
Опубліковано: (1975)
One sufficient sign of the existence of 2-full part in the group
за авторством: Shunkov , V. P., та інші
Опубліковано: (1992)
за авторством: Shunkov , V. P., та інші
Опубліковано: (1992)
«Что за прεжнихъ гεтмановъ рεзиденцїӕ гεтманскаӕ была в Батуринѣ»: спроба віднови гетьманської столиці за Данила Апостола
за авторством: Пришляк, В.
Опубліковано: (2014)
за авторством: Пришляк, В.
Опубліковано: (2014)
"Вызнаваю сим моим тастамεнътом и ωстатнεю волεю своεю". Тестаменти волинських міщанок кінця XVI–XVII ст.
за авторством: Білоус, Н.
Опубліковано: (2017)
за авторством: Білоус, Н.
Опубліковано: (2017)
Модифікація силікату натрію ε-капролактамом
за авторством: Іщенко, С.С., та інші
Опубліковано: (2008)
за авторством: Іщенко, С.С., та інші
Опубліковано: (2008)
Orthogonal Approach to the Construction of the Theory of Generalized Functions of Infinitely Many Variables and the Poisson Analysis of White Noise
за авторством: Berezansky, Yu. M., та інші
Опубліковано: (2004)
за авторством: Berezansky, Yu. M., та інші
Опубліковано: (2004)
Найкращі поліноміальні наближення цілих трансцендентних функцій узагальненого порядку зростання в банахових росторах ε'p(G) та εp(G), p ≥ 1
за авторством: Вакарчук, С.Б., та інші
Опубліковано: (2011)
за авторством: Вакарчук, С.Б., та інші
Опубліковано: (2011)
On One Sufficient Condition for the Validity of the Strong Law of Large Numbers for Martingales
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (2000)
Necessary and sufficient conditions of optimality in the problems of control with fuzzy parameters
за авторством: Molchanyuk, I. V., та інші
Опубліковано: (2009)
за авторством: Molchanyuk, I. V., та інші
Опубліковано: (2009)
Necessary and sufficient condition for the existence of the one-point time on an oriented set
за авторством: Ya. I. Hrushka
Опубліковано: (2019)
за авторством: Ya. I. Hrushka
Опубліковано: (2019)
"Всѣ рεчи свои рухомыε от мала до вεлика…". Світ речей і предметів волинських городян в XVII ст.
за авторством: Білоус, Н.
Опубліковано: (2021)
за авторством: Білоус, Н.
Опубліковано: (2021)
Destabilizing effect of random parametric perturbations of the white-noise type in some quasilinear continuous and discrete dynamical systems
за авторством: Korenevsky, D. G., та інші
Опубліковано: (2005)
за авторством: Korenevsky, D. G., та інші
Опубліковано: (2005)
On Stabilization of Energy of a Conservative System Perturbed by a Random Process of “White-Noise” Type in the Itô Form
за авторством: Bernatskaya, J. N., та інші
Опубліковано: (2001)
за авторством: Bernatskaya, J. N., та інші
Опубліковано: (2001)
Bernstein inequality under averaging of elliptic systems in periodic random media
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (1996)
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (1996)
Functional law of iterated logarithm for normalized integrals of processes with weak dependence
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (1997)
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (1997)
«Били смертнимъ боεмъ, и на вербѣ вішали стрεмглавъ, и вεлѣли щεкати аки псу по подъ ихъ ногами»: документи судової справи козака Федора Проскурненка (Частина друга)
за авторством: Синяк, І.
Опубліковано: (2021)
за авторством: Синяк, І.
Опубліковано: (2021)