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On the ε-sufficient control in one merton problem with “physical” white noise

We consider the Merton problem of finding the strategies of investment and consumption in the case where the evolution of risk assets is described by the exponential model and the role of the main process is played by the integral of a certain stationary “physical” white noise generated by the cente...

Ausführliche Beschreibung

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Bibliographische Detailangaben
Datum:	2009
Hauptverfasser:	Bondarev, B. V., Kozyr', S. M., Бондарев, Б. В., Козырь, С. М.
Format:	Artikel
Sprache:	Russisch Englisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2009
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3078
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Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
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Institution

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

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