Buchumschlag

On the ε-sufficient control in one merton problem with “physical” white noise

We consider the Merton problem of finding the strategies of investment and consumption in the case where the evolution of risk assets is described by the exponential model and the role of the main process is played by the integral of a certain stationary “physical” white noise generated by the cente...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2009
Hauptverfasser:	Bondarev, B. V., Kozyr', S. M., Бондарев, Б. В., Козырь, С. М.
Format:	Artikel
Sprache:	Russisch Englisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2009
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3078
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Institution

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Ähnliche Einträge

Mixing “In the sense of Ibragimov.” Estimate for the rate of approach of a family of integral functionals of a solution of a differential equation with periodic coefficients to a family of wiener processes. Some applications. I
von: Bondarev, B. V., et al.
Veröffentlicht: (2010)

Intermixing “according to Ibragimov”. Estimate for rate of approach of family of integral functionals of solution of differential equation with periodic coefficients to family of the Wiener processes. Some applications. II
von: Bondarev, B. V., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Оценка неизвестного параметра в системах со слабым сигналом
von: Бондарев, Б.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Перемешивание „по Ибрагимову”. Оценка скорости сближения семейства интегральных функционалов от решения дифференциального уравнения с периодическими коэффициентами с семейством винеровских процессов. Некоторые приложения. II
von: Бондарев, Б.В., et al.
Veröffentlicht: (2011)

О задаче Мертона при периодических быстро осциллирующих случайных коэффициентах
von: Бондарев, Б.В., et al.
Veröffentlicht: (2009)

Spectral approach to white noise analysis
von: Berezansky, Yu. M., et al.
Veröffentlicht: (1994)

On extrapolation of transformations of random processes disturbed by the white noise
von: Moklyachuk , M. P., et al.
Veröffentlicht: (2025)

Hochschild Cohomology Theories in White Noise Analysis
von: Léandre, R.
Veröffentlicht: (2008)

Remark to the evaluation of the distribution norm of white noise
von: Kondratiev , Yu. G., et al.
Veröffentlicht: (1992)

White noise in some simulation problems of information signals
von: V. N. Zvaritch, et al.
Veröffentlicht: (2018)

The path integral representation kernel of evolution operator in Merton-Garman model
von: Blazhyevskyi, L.F., et al.
Veröffentlicht: (2011)

On the Extrapolation of Entire Functions Observed in a Gaussian White Noise
von: Ibrcigimov, I. A., et al.
Veröffentlicht: (2000)

Generalization of One Sufficient Condition for Fourier Multipliers
von: Kolomoitsev, Yu. S., et al.
Veröffentlicht: (2012)

A quantum particle under the action of “white noise” type forces
von: Gikhman, I. I., et al.
Veröffentlicht: (1993)

Оценка рассчетных воздействий в параболических системах. $L_2$-подход
von: Bondarev, B. V., et al.
Veröffentlicht: (1996)

Invariance principle for one class of Markov chains with fast Poisson time. Estimate for the rate of convergence
von: Baev, A. V., et al.
Veröffentlicht: (2006)

Generalized stochastic derivatives on spaces of nonregular generalized functions of Meixner white noise
von: Kachanovskii, N. A., et al.
Veröffentlicht: (2008)

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
von: S. Ibrahim, et al.
Veröffentlicht: (2022)

Averaging in parabolic systems subjected to weakly dependent random effects. $L_2$-approach
von: Bondarev , В. V., et al.
Veröffentlicht: (1991)

Averaging in parabolic systems subjected to weakly dependent random disturbances. $L_1$-approach
von: Bondarev , В. V., et al.
Veröffentlicht: (2025)

On Kolmogorov’s statistics in case of piecewise-continuous distribution function
von: Bondarev , В. V., et al.
Veröffentlicht: (1988)

Averaging in hyperbolic systems subjected to weakly dependent random disturbances
von: Bondarev , В. V., et al.
Veröffentlicht: (1992)

On sufficient conditions for the technical stability of controlled processes with lumped parameters
von: Matviichuk, K. S., et al.
Veröffentlicht: (1998)

One sufficient sign of the existence of 2-full part in the group
von: Shunkov , V. P., et al.
Veröffentlicht: (1992)

Основные данные о строении поджелудочной железы синего кита (Balaenoptera musculus)
von: Козырь, Н.Н.
Veröffentlicht: (1975)

Orthogonal Approach to the Construction of the Theory of Generalized Functions of Infinitely Many Variables and the Poisson Analysis of White Noise
von: Berezansky, Yu. M., et al.
Veröffentlicht: (2004)

On One Sufficient Condition for the Validity of the Strong Law of Large Numbers for Martingales
von: Koval, V. A., et al.
Veröffentlicht: (2000)

Гистерезисные явления в γ/ε-фазовом переходе
von: Метлов, Л.С., et al.
Veröffentlicht: (2013)

Necessary and sufficient conditions of optimality in the problems of control with fuzzy parameters
von: Molchanyuk, I. V., et al.
Veröffentlicht: (2009)

"Вызнаваю сим моим тастамεнътом и ωстатнεю волεю своεю". Тестаменти волинських міщанок кінця XVI–XVII ст.
von: Білоус, Н.
Veröffentlicht: (2017)

«Что за прεжнихъ гεтмановъ рεзиденцїӕ гεтманскаӕ была в Батуринѣ»: спроба віднови гетьманської столиці за Данила Апостола
von: Пришляк, В.
Veröffentlicht: (2014)

Necessary and sufficient condition for the existence of the one-point time on an oriented set
von: Ya. I. Hrushka
Veröffentlicht: (2019)

Модифікація силікату натрію ε-капролактамом
von: Іщенко, С.С., et al.
Veröffentlicht: (2008)

On Stabilization of Energy of a Conservative System Perturbed by a Random Process of “White-Noise” Type in the Itô Form
von: Bernatskaya, J. N., et al.
Veröffentlicht: (2001)

Destabilizing effect of random parametric perturbations of the white-noise type in some quasilinear continuous and discrete dynamical systems
von: Korenevsky, D. G., et al.
Veröffentlicht: (2005)

Найкращі поліноміальні наближення цілих трансцендентних функцій узагальненого порядку зростання в банахових росторах ε'p(G) та εp(G), p ≥ 1
von: Вакарчук, С.Б., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Sufficient approaching conditions for controlled objects in the game dynamic problems. I
von: I. S. Rappoport
Veröffentlicht: (2019)

Sufficient conditions of approach of the controlled objects in dynamic game problems. II
von: I. S. Rappoport
Veröffentlicht: (2019)

Functional law of iterated logarithm for normalized integrals of processes with weak dependence
von: Bondarev, B. V., et al.
Veröffentlicht: (1997)

Bernstein inequality under averaging of elliptic systems in periodic random media
von: Bondarev, B. V., et al.
Veröffentlicht: (1996)