Зображення обкладинки

Rate of convergence of the price of European option on a market for which the jump of stock price is uniformly distributed over an interval

We consider a model of the market such that a jump of share price is uniformly distributed on some symmetric interval and establish the rate of convergence of fair prices of European options by using the theorem on asymptotic decompositions of distribution function for the sum of independent identic...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2008
Автори:	Mishura, Yu. S., Soloveiko, O. M., Мішура, Ю. С., Соловейко, О. М.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2008
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3225
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

On the rate of convergence of barrier option prices in binomial market to those in continuous time market
за авторством: Soloveiko, O., та інші
Опубліковано: (2008)

Pricing foreign exchange option under jump-diffusion
за авторством: E. N. Derieva, та інші
Опубліковано: (2015)

European option pricing under model involving slow growth volatility with jump
за авторством: E. Aatif, та інші
Опубліковано: (2023)

Penalty method for pricing American-style Asian option with jumps diffusion process
за авторством: M. F. Laham, та інші
Опубліковано: (2023)

Ways of Asian Options Pricing
за авторством: N. L. Ivashchuk
Опубліковано: (2008)

Pricing equity warrants with jumps, stochastic volatility, and stochastic interest rates
за авторством: A. Sawal, та інші
Опубліковано: (2022)

Analog of the black-scholes formula for option pricing under conditions of (B, S, X)-incomplete market of securities with jumps
за авторством: Zhuravyts'kyi, D. G., та інші
Опубліковано: (2000)

The Models of Pricing for the Financial Options as the Instruments of Risks Hedging
за авторством: O. V. Kliuchka, та інші
Опубліковано: (2019)

Calculation of Option Prices using Methods of Spectral Analysis
за авторством: I. V. Burtniak, та інші
Опубліковано: (2013)

Fair price options in the modification of the model Heidi-Leonenko
за авторством: Yu. Shchestiuk
Опубліковано: (2014)

Prediction of Short-Term Movements in Stock Prices
за авторством: A. M. Fonotov, та інші
Опубліковано: (2013)

About the method of solution an option price equation in the Heston model
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2012)

Forecasting Stock Prices Based on the Data from Social Networking
за авторством: H. O. Chornous, та інші
Опубліковано: (2016)

Areas of development of control over transfer pricing in Ukraine
за авторством: S. S. Brekhov
Опубліковано: (2016)

Call warrants pricing formula under mixed-fractional Brownian motion with Merton jump-diffusion
за авторством: S. Ibrahim, та інші
Опубліковано: (2022)

Dynamic Monopoly Pricing Under the Reference Price Effect
за авторством: S. V. Melnikov
Опубліковано: (2015)

Linkage of grain prices in Ukraine with the world crude oil prices
за авторством: M. Hamulczuk, та інші
Опубліковано: (2019)

Nonlinear interaction dynamics of national income, interest rate, and price level
за авторством: G. S. Osipenko
Опубліковано: (2014)

Opportunities of combining thefundamental and technical analysis when forecasting prices at Ukrainian stock market
за авторством: I. Voloshyna
Опубліковано: (2015)

Prices for hotel services as a factor of pricing in tourist enterprises of Ukraine
за авторством: T. O. Suslova
Опубліковано: (2014)

On reselling of European option
за авторством: Kukush, A.G., та інші
Опубліковано: (2006)

Pricing on Electricity Markets
за авторством: Yu. D. Kostin, та інші
Опубліковано: (2017)

State regulation of prices
за авторством: S. M. Mirgasan
Опубліковано: (2020)

Transformation of the European natural gas pricing model
за авторством: T. Gedich
Опубліковано: (2017)

The Main Stages of Normative Regulation of Financial Control Over Transfer Pricing in Ukraine
за авторством: M. O. Kuzheliev, та інші
Опубліковано: (2021)

The Audit of Transfer Pricing in the Context of the European Integration and Globalization
за авторством: V. P. Miniailo, та інші
Опубліковано: (2019)

Equilibrium Prices Model of the Energy Resources European Market
за авторством: Kulyk М.M., та інші
Опубліковано: (2002)

Credit Derivatives Pricing Models
за авторством: I. M. Viadrova, та інші
Опубліковано: (2024)

The Pricing of the Accountance Outsourcing Services
за авторством: S. M. Laichuk
Опубліковано: (2018)

Rate of convergence in the Euler scheme for stochastic differential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure
за авторством: Zubchenko, V. P., та інші
Опубліковано: (2011)

Reducing the marginal price on a power exchange through the optimization distribution of independent price offers of manufacturers
за авторством: Blinov I.V., та інші
Опубліковано: (2011)

Estimates of the rate of pointwise and uniform convergence for branched continued fractions with nonequivalent variables
за авторством: D. I. Bodnar, та інші
Опубліковано: (2019)

Convergence of an impulsive storage process with jump switchings
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2008)

Research of Price as Regulator of Electricity Demand
за авторством: Ya. I. Oliinyk
Опубліковано: (2009)

Risk Assessment Methods of Transfer Pricing
за авторством: M. I. Muzychuk
Опубліковано: (2023)

Transfer price: theoretical and applied aspects
за авторством: I. V. Jatskevich
Опубліковано: (2013)

The Pricing Strategies and the Dominant Technology Modes
за авторством: A. O. Kramarenko
Опубліковано: (2017)

Economics of electricity pricing and consumer protection
за авторством: W. Strielkowski, та інші
Опубліковано: (2016)

Analysis of price policy in Ukraine and Poland
за авторством: O. I. Bilyk, та інші
Опубліковано: (2016)

Price as normal conditions of service contracts
за авторством: N. V. Fedorchenko
Опубліковано: (2014)