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Rate of convergence of the price of European option on a market for which the jump of stock price is uniformly distributed over an interval

We consider a model of the market such that a jump of share price is uniformly distributed on some symmetric interval and establish the rate of convergence of fair prices of European options by using the theorem on asymptotic decompositions of distribution function for the sum of independent identic...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2008
Hauptverfasser:	Mishura, Yu. S., Soloveiko, O. M., Мішура, Ю. С., Соловейко, О. М.
Format:	Artikel
Sprache:	Ukrainisch Englisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2008
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3225
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Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
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Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

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