Asymptotic normality of M-estimates in the classical nonlinear regression model

Sufficient conditions are obtained for the asymptotic normality of M-estimates of the unknown parameters of nonlinear regression models with discrete time and independent identically distributed errors of observations.

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2008
Автори: Ivanov, O. V., Orlovs’kyi, I. V., Іванов, О. В., Орловський, І. В.
Формат: Стаття
Мова:Українська
Англійська
Опубліковано: Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2008
Онлайн доступ:https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3262
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл: Pdf

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal