Asymptotic relation for the density of a multidimensional random evolution with rare poisson switchings
In the Euclidean space $\mathbb{R}^m,\quad m \geq 2,$ the symmetric random evolution $\textbf{X}(t) = (X_1(t),...,X_m(t))$ controlled by a homogeneous Poisson process with parameter $\lambda > 0$ is considered. An asymptotic formula for the transition density $p(\textbf{x},t),\quad t >...
Збережено в:
| Дата: | 2008 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська Англійська |
| Опубліковано: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
2008
|
| Онлайн доступ: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3277 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| Завантажити файл: |  |
Репозитарії
Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal| Резюме: | In the Euclidean space $\mathbb{R}^m,\quad m \geq 2,$ the symmetric random evolution
$\textbf{X}(t) = (X_1(t),...,X_m(t))$ controlled by a homogeneous Poisson process with parameter $\lambda > 0$ is considered.
An asymptotic formula for the transition density $p(\textbf{x},t),\quad t > 0,$ of the process $\textbf{X}(t)$ for $\lambda \rightarrow 0$ is obtained.
The behavior of $p(\textbf{x},t)$ near the boundary of the diffusion area in spaces of various dimensions is described. |
|---|