Evaluation of the probability of bankruptcy for a model of insurance company
A problem of calculating the probability of ruin of an insurance company in infinite number of steps is considered in the case where this company is able to invest its capital to a bank deposit at every time. As a distribution describing claim amounts to the insurance company, the gamma distribution...
Збережено в:
| Дата: | 2007 |
|---|---|
| Автори: | , , , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Українська Англійська |
| Опубліковано: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
2007
|
| Онлайн доступ: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3319 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| Завантажити файл: |  |
Репозитарії
Ukrains’kyi Matematychnyi ZhurnalБудьте першим, хто залишить коментар!