A generalization of an extended stochastic integral
We propose a generalization of an extended stochastic integral to the case of integration with respect to a broad class of random processes. In particular, we obtain conditions for the coincidence of the considered integral with the classical Itô stochastic integral.
Gespeichert in:
| Datum: | 2007 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
2007
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| Online Zugang: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3334 |
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| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
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