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A generalization of an extended stochastic integral

We propose a generalization of an extended stochastic integral to the case of integration with respect to a broad class of random processes. In particular, we obtain conditions for the coincidence of the considered integral with the classical Itô stochastic integral.

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Bibliographische Detailangaben
Datum:	2007
Hauptverfasser:	Berezansky, Yu. M., Tesko, V. A., Березанський, Ю. М., Теско, В. А.
Format:	Artikel
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2007
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3334
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Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
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Institution

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

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