Consistent estimator in multivariate errors-in-variables model in the case of unknown error covariance structure

We consider a linear multivariate errors-in-variables model AX ? B, where the matrices A and B are observed with errors and the matrix parameter X is to be estimated. In the case of lack of information about the error covariance structure, we propose an estimator that converges in probability to X a...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2007
Автори: Kukush, A. G., Polekha, M. Ya., Кукуш, О. Г., Полеха, М. Я.
Формат: Стаття
Мова:Українська
Англійська
Опубліковано: Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2007
Онлайн доступ:https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3366
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл: Pdf

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси