Зображення обкладинки

Weak convergence of integral functionals of random walks weakly convergent to fractional Brownian motion

We consider a random walk that converges weakly to a fractional Brownian motion with Hurst index H > 1/2. We construct an integral-type functional of this random walk and prove that it converges weakly to an integral constructed on the basis of the fractional Brownian motion.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2007
Автори:	Mishura, Yu. S., Rode, S. H., Мішура, Ю. С., Роде, С. Г.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2007
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3368
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Differentiability of Fractional Integrals Whose Kernels Contain Fractional Brownian Motions
за авторством: Krvavich, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2001)

On weak convergence of solutions of random perturbed evolution equations
за авторством: Kolomiets, Yu. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Weak solutions and convergence of the Galerkin method for the fractional diffusion equation
за авторством: A. L. Hulianytskyi
Опубліковано: (2015)

On the rate of convergence in the invariance principle for weakly dependent random variables
за авторством: A. K. Mukhamedov
Опубліковано: (2022)

On the rate of convergence in the invariance principle for weakly dependent random variables
за авторством: Mukhamedov, A. K., та інші
Опубліковано: (2022)

On weak convergence in the Orlich spaces
за авторством: Kotlyar, B. D., та інші
Опубліковано: (1971)

A note on weak convergence of the $n$-point motions of Harris flows
за авторством: V. V. Fomichov
Опубліковано: (2016)

On the $Γ$-Convergence of integral functionals defined on sobolev weakly connected spaces
за авторством: Kovalevskii, A. A., та інші
Опубліковано: (1996)

On weak convergence of finite-dimensional and infinite-dimensional distributions of random processes
за авторством: V. I. Bogachev, та інші
Опубліковано: (2016)

$G$-convergence of parabolic operators and weak convergence of solutions of diffusion equations
за авторством: Makhno, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1993)

On the application of strong approximation to weak convergence of products of sums for dependent random variables
за авторством: Matuła, P., та інші
Опубліковано: (2008)

Random walks on finite groups converging after finite number of steps
за авторством: Vyshnevetskiy, A. L., та інші
Опубліковано: (2018)

Random walks on finite groups converging after finite number of steps
за авторством: Vyshnevetskiy, A.L., та інші
Опубліковано: (2008)

Weak convergence of the extreme values of independent random variables in banach spaces with unconditional bases
за авторством: Matsak, I. K., та інші
Опубліковано: (1996)

On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2023)

Convergence of Newton–Kurchatov method under weak conditions
за авторством: S. M. Shakhno, та інші
Опубліковано: (2017)

On the rate of convergence of projection-iterative methods for classes of weakly singular integral equations
за авторством: Askarov, M., та інші
Опубліковано: (1995)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Approximation of fractional Brownian motion with associated Hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions
за авторством: Banna, O., та інші
Опубліковано: (2008)

Convergence of distributions of integral functionals of extremal random functions
за авторством: Matsak, I. K., та інші
Опубліковано: (1999)

On the rate of convergence of a regular martingale related to a branching random walk
за авторством: Iksanov, O. M., та інші
Опубліковано: (2006)

The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)

Generalized two-parameter Lebesgue-Stieltjes integrals and their applications to fractional Brownian fields
за авторством: Il'chenko, S. A., та інші
Опубліковано: (2004)

Convergence of skew Brownian motions with local times at several points that are contracted into a single one
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2016)

Weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes
за авторством: Drozdenko, M.
Опубліковано: (2007)

Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023)

Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2007)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)

Weak convergence of a series scheme of Markov chains to the solution of a Levy driven SDE
за авторством: T. I. Kosenkova
Опубліковано: (2012)

Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion
за авторством: Yamnenko, R.
Опубліковано: (2006)

Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes. I
за авторством: Silvestrov, D.S., та інші
Опубліковано: (2006)

Necessary and sufficient conditions for weak convergence of first-rare-event times for semi-Markov processes. II
за авторством: Silvestrov, D.S., та інші
Опубліковано: (2006)

Asymptotic behavior of solutions of pulse systems with small parameter and markov switchings. II. Weak convergence of solutions
за авторством: Sverdan, M. L., та інші
Опубліковано: (1996)

On convergence of some continued g-fraction generalization
за авторством: Kh. Y. Kuchminska
Опубліковано: (2016)

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)

Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in C([0, 1])
за авторством: Kozachenko, Y., та інші
Опубліковано: (2006)

Convergence criteria of branched continued fraction with positive elements
за авторством: D. I. Bodnar, та інші
Опубліковано: (2015)

Weakly perturbed integral equations
за авторством: O. A. Boichuk, та інші
Опубліковано: (2016)

On the asymptotic behaviour of some functionals of the Brownian motion process
за авторством: Skorokhod , A. V., та інші
Опубліковано: (1966)

Exponentially convergent method for an abstract integro-differential equation with fractional Hardy—Titchmarsh integral
за авторством: V. L. Makarov, та інші
Опубліковано: (2021)