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Two-boundary problems for a Poisson process with exponentially distributed component

For a Poisson process with exponentially distributed negative component, we obtain integral transforms of the joint distribution of the time of the first exit from an interval and the value of the jump over the boundary at exit time and the joint distribution of the time of the first hit of the inte...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2006
Hauptverfasser:	Kadankov, V. F., Kadankova, T. V., Каданков, В. Ф., Каданкова, Т. В.
Format:	Artikel
Sprache:	Russisch Englisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2006
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3506
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Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
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Institution

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

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