Зображення обкладинки

Invariance principle for one class of Markov chains with fast Poisson time. Estimate for the rate of convergence

We obtain an estimate for the rate of convergence of normalized Poisson sums of random variables determined by the first-order autoregression procedure to a family of Wiener processes.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2006
Автори:	Baev, A. V., Bondarev, B. V., Баев, А. В., Бондарев, Б. В.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2006
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3520
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Estimates for the Rate of Convergence in Ordinary Differential Equations under the Action of Random Processes with Fast Time
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (2005)

On the rate of convergence in the invariance principle for weakly dependent random variables
за авторством: A. K. Mukhamedov
Опубліковано: (2022)

On the rate of convergence in the invariance principle for weakly dependent random variables
за авторством: Mukhamedov, A. K., та інші
Опубліковано: (2022)

Управление накопительно-потребительским фондом с функциями страховой компании
за авторством: Бондарев, Б.В., та інші
Опубліковано: (2006)

Принцип инвариантности для одного класса марковских цепей с быстрым пуассоновским временем. Оценка скорости сближения
за авторством: Баев, А.В., та інші
Опубліковано: (2006)

Об одном методе нахождения стабилизационного управления накопительным фондом с функциями страховой компании
за авторством: Бондарев, Б.В., та інші
Опубліковано: (2010)

Order reduction for a system of stochastic differential equations with a small parameter in the coefficient of the leading derivative. Estimate for the rate of convergence
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (2006)

Behavior of an almost semicontinuous Poisson process on a Markov chain upon attainment of a level
за авторством: Karnaukh, E. V., та інші
Опубліковано: (2010)

On the Moment-Generating Functions of Extrema and Their Complements for Almost Semicontinuous Integer-Valued Poisson Processes on Markov Chains
за авторством: Herych, M. S., та інші
Опубліковано: (2015)

On One Property of a Regular Markov Chain
за авторством: Ibragimov, A. A., та інші
Опубліковано: (2002)

Об оценке вероятности разорения страховой компании в модели со стохастическими премиями и исками и возможностью инвестиций в финансовый (B, S)-рынок
за авторством: Баев, А.В., та інші
Опубліковано: (2010)

On potentials of ergodic Markov chains
за авторством: Moskal'tsova, N. V., та інші
Опубліковано: (1994)

On the Moment-Generating Functions of Extrema and Their Complements for Almost Semicontinuous Integer-Valued Poisson Processes on Markov Chains
за авторством: M. S. Herych, та інші
Опубліковано: (2015)

Rate of convergence of the Taylor series for some classes of analytic functions
за авторством: Savchuk, V. V., та інші
Опубліковано: (1998)

Weak convergence of a series scheme of Markov chains to the solution of a Levy driven SDE
за авторством: T. I. Kosenkova
Опубліковано: (2012)

Rate of convergence in the Euler scheme for stochastic differential equations with non-Lipschitz diffusion and Poisson measure
за авторством: Zubchenko, V. P., та інші
Опубліковано: (2011)

Principles of formation of the logistic chains of commodity markets: convergence of approaches
за авторством: O. V. Nikishyna
Опубліковано: (2019)

Mean oscillations and the convergence of Poisson integrals
за авторством: Kolyada, V. I., та інші
Опубліковано: (1997)

Convergence of a semi-Markov process and an accompanying
за авторством: Malik, V. F., та інші
Опубліковано: (2010)

Rate of convergence of Fourier series on the classes of $\overline{\psi}$-integrals
за авторством: Stepanets, O. I., та інші
Опубліковано: (1997)

Mixture of distributions based on the Markov chain
за авторством: Ya. I. Yeleiko, та інші
Опубліковано: (2022)

Homogeneous Markov chains in compact spaces
за авторством: Skorokhod, A.V.
Опубліковано: (2007)

Rate of Convergence of Positive Series
за авторством: Skaskiv, O. B., та інші
Опубліковано: (2004)

Оценка рассчетных воздействий в параболических системах. $L_2$-подход
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (1996)

On the rate of convergence of projection-iterative methods for classes of weakly singular integral equations
за авторством: Askarov, M., та інші
Опубліковано: (1995)

Discrepancy Principle and Convergence Rates in Regularization of Monotone Ill-Posed Problems
за авторством: Nguyen Buong
Опубліковано: (2003)

Discrepancy Principle and Convergence Rates in Regularization of Monotone Ill-Posed Problems
за авторством: Nguen, Byong, та інші
Опубліковано: (2003)

Markov chains with discrete intervention of accident forming a semi-Markov process
за авторством: Yezhоv, I. I., та інші
Опубліковано: (1966)

On asymptotics of the potential of a countable ergodic Markov chain
за авторством: Moskal'tsova, N. V., та інші
Опубліковано: (1993)

Estimate of the convergence rate of the interpolation polynomial derivative on the classes of differentiable functions
за авторством: Kushpel , A. K., та інші
Опубліковано: (1988)

On One Sequence of Polynomials and the Radius of Convergence of Its Poisson–Abel Sum
за авторством: Samoilenko, A. M., та інші
Опубліковано: (2003)

Research of health indicators based on Markov chains
за авторством: O. A. Vahis
Опубліковано: (2017)

Symbolic Markov chains with multilinear memory function
за авторством: S. S. Melnik, та інші
Опубліковано: (2015)

Intermixing “according to Ibragimov”. Estimate for rate of approach of family of integral functionals of solution of differential equation with periodic coefficients to family of the Wiener processes. Some applications. II
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (2011)

One-Dimensional Vertex Models Associated with a Class of Yangian Invariant Haldane-Shastry Like Spin Chains
за авторством: Basu-Mallick, B., та інші
Опубліковано: (2010)

A class of admissible functions in the principle of invariance of wave operators
за авторством: Konstantinov, A. Yu., та інші
Опубліковано: (1994)

Estimate of the rate of approximation by the images of operators of Abel–Poisson type of some special classes of functions
за авторством: A. M. Poddubnyj
Опубліковано: (2019)

Mixing “In the sense of Ibragimov.” Estimate for the rate of approach of a family of integral functionals of a solution of a differential equation with periodic coefficients to a family of wiener processes. Some applications. I
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (2010)

Numerical simulation of the insurance business by means of markov chains
за авторством: V. I. Norkin, та інші
Опубліковано: (2016)

Averaging in hyperbolic systems subjected to weakly dependent random disturbances
за авторством: Bondarev , В. V., та інші
Опубліковано: (1992)