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Invariance principle for one class of Markov chains with fast Poisson time. Estimate for the rate of convergence

We obtain an estimate for the rate of convergence of normalized Poisson sums of random variables determined by the first-order autoregression procedure to a family of Wiener processes.

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Bibliographische Detailangaben
Datum:	2006
Hauptverfasser:	Baev, A. V., Bondarev, B. V., Баев, А. В., Бондарев, Б. В.
Format:	Artikel
Sprache:	Russisch Englisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2006
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3520
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Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
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Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

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