Asymptotic equivalence of solutions of linear Itô stochastic systems
We investigate the problem of the asymptotic equivalence of stochastic systems of linear ordinary equations and stochastic equations in the sense of mean square and with probability one.
Gespeichert in:
| Datum: | 2006 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | Krenevych, A. P., Креневич, А. П. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch Englisch |
| Veröffentlicht: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
2006
|
| Online Zugang: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3539 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| Завантажити файл: | |
Institution
Ukrains’kyi Matematychnyi ZhurnalÄhnliche Einträge
Asymptotic equivalence of the solutions of the linear stochastic ito equations in the Hilbert space
von: Krenevych, A.
Veröffentlicht: (2007)
von: Krenevych, A.
Veröffentlicht: (2007)
Investigation of exponential dichotomy of linear Itô stochastic systems with random initial data by using quadratic forms
von: Krenevych, A. P., et al.
Veröffentlicht: (2006)
von: Krenevych, A. P., et al.
Veröffentlicht: (2006)
On asymptotic equivalence of solutions of stochastic and ordinary equations
von: Novak, I. H., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Novak, I. H., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Exponential Dichotomy and Mean Square Bounded Solutions of Linear Stochastic Ito Systems
von: Stanzhitskyi, O.M.
Veröffentlicht: (2001)
von: Stanzhitskyi, O.M.
Veröffentlicht: (2001)
Stability with probability I for solutions of linear stochastic differential-difference Ito’s equations
von: Zelentsovsky , A. L., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Zelentsovsky , A. L., et al.
Veröffentlicht: (2025)
On Invariant Tori of Itô Stochastic Systems
von: Samoilenko, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2002)
von: Samoilenko, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2002)
On the stochastic stability of nonlinear systems with Ito zahayuvannyamy
von: A. M. Kalyniuk, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: A. M. Kalyniuk, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Qualitative Analysis of Systems of Itô Stochastic Differential Equations
von: Kulinich, G. L., et al.
Veröffentlicht: (2000)
von: Kulinich, G. L., et al.
Veröffentlicht: (2000)
On the Asymptotic Properties of Solutions of Linear Stochastic Differential Equations in $R^d$
von: Buldygin, V. V., et al.
Veröffentlicht: (2000)
von: Buldygin, V. V., et al.
Veröffentlicht: (2000)
Asymptotic equivalence of impulsive systems
von: Misyats, O. O., et al.
Veröffentlicht: (2007)
von: Misyats, O. O., et al.
Veröffentlicht: (2007)
The local principle of large deviations for solutions of Ito stochastic equations with quick drift
von: A. V. Logachjov
Veröffentlicht: (2015)
von: A. V. Logachjov
Veröffentlicht: (2015)
Investigation of Invariant Sets of Itô Stochastic Systems with the Use of Lyapunov Functions
von: Stanzhitskii, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2001)
von: Stanzhitskii, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2001)
Investigation of Exponential Dichotomy of Itô Stochastic Systems by Using Quadratic Forms
von: Stanzhitskii, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2001)
von: Stanzhitskii, A. N., et al.
Veröffentlicht: (2001)
The functional law of iterated logarithm for Ito stochastic integrals
von: A. V. Logachjov
Veröffentlicht: (2014)
von: A. V. Logachjov
Veröffentlicht: (2014)
Criteria of the mean-square asymptotic stability of solutions of systems of linear stochastic difference equations with continuous time and delay
von: Korenevsky, D. G., et al.
Veröffentlicht: (1998)
von: Korenevsky, D. G., et al.
Veröffentlicht: (1998)
Asymptotic stability of solutions of systems of stochastic differential equations in the critical case
von: Yurchenko, I. V., et al.
Veröffentlicht: (1995)
von: Yurchenko, I. V., et al.
Veröffentlicht: (1995)
On existence and stabization of the strong solution of the autonomous stochastic partial differential Ito–Skorokhod equation with random parameters
von: V. K. Yasynskyy, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: V. K. Yasynskyy, et al.
Veröffentlicht: (2018)
On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
von: Buldygin, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Buldygin, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Asymptotic of the Second Moment of the Solution of Linear Autonomous Stochastic Partial Differential Equation with External Random Perturbations
von: V. K. Yasynskyi, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: V. K. Yasynskyi, et al.
Veröffentlicht: (2017)
Stability after the first approaching of solutions of Ito-Schorohod's stochastic differential equations in Hilbert spaces
von: A. V. Nikitin, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: A. V. Nikitin, et al.
Veröffentlicht: (2013)
On time inhomogeneous stochastic Itô equations with drift in $L_{d+1}$
von: Krylov, N. V. , et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: Krylov, N. V. , et al.
Veröffentlicht: (2020)
Asymptotic limits of solutions of linear systems of functional-differential equations with linear and constant delays
von: H. P. Peliukh, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: H. P. Peliukh, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Asymptotic Solutions of Systems of Linear Degenerate Integro-Differential Equations
von: Zavizion, G. V., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Zavizion, G. V., et al.
Veröffentlicht: (2003)
On the asymptotic equilibrium and asymptotic equivalence of differential equations in Banach spaces
von: Nguyen, The Hoan, et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Nguyen, The Hoan, et al.
Veröffentlicht: (2008)
On the asymptotic solution of a system of partial linear differential equations
von: Shkіl, N. I., et al.
Veröffentlicht: (1966)
von: Shkіl, N. I., et al.
Veröffentlicht: (1966)
Construction of Asymptotic Solutions of Linear Systems of Differential Equations with Two Small Parameters
von: Yakovets, V. P., et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Yakovets, V. P., et al.
Veröffentlicht: (2003)
Stability in mean squares of stochastic dynamic systems of random structure of Ito-Skorokhod with external markovskim switching
von: A. M. Kalyniuk, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: A. M. Kalyniuk, et al.
Veröffentlicht: (2013)
PRV property and the asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
von: Buldygin, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2005)
von: Buldygin, V.V., et al.
Veröffentlicht: (2005)
Construction of asymptotic solutions of linear singularly disturbed second-order system with degenerations
von: Yakovets , V. P., et al.
Veröffentlicht: (1992)
von: Yakovets , V. P., et al.
Veröffentlicht: (1992)
Mean-square asymptotic stability of solutions of systems of stochastic differential equations with random operators
von: Yurchenko, I. V., et al.
Veröffentlicht: (1995)
von: Yurchenko, I. V., et al.
Veröffentlicht: (1995)
Asymptotic behaviour of the solution of Cauchy’s problem for stochastic equation of parabolic type
von: Dorogovtsev , A. Ya., et al.
Veröffentlicht: (1988)
von: Dorogovtsev , A. Ya., et al.
Veröffentlicht: (1988)
Asymptotics of Solutions of an Infinite System of Linear Algebraic Equations in Potential Theory
von: Gomilko, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2001)
von: Gomilko, A. M., et al.
Veröffentlicht: (2001)
On the Asymptotic Behavior of Solutions of Linear Differential Equations
von: Nguyen Minh Man, et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Nguyen Minh Man, et al.
Veröffentlicht: (2003)
On the Asymptotic Behavior of Solutions of Linear Differential Equations
von: Nguyen, Minh Man, et al.
Veröffentlicht: (2003)
von: Nguyen, Minh Man, et al.
Veröffentlicht: (2003)
Asymptotic solution of the cauchy problem for a singularly perturbed linear system
von: Kocherga, O. I., et al.
Veröffentlicht: (1999)
von: Kocherga, O. I., et al.
Veröffentlicht: (1999)
On asymptotic properties of solutions to nonlinear differential-functional systems with linearly transformed argument
von: D. V. Belskij, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: D. V. Belskij, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Asymptotic behavior of solutions of stochastic functional-differential equations with Poisson switchings
von: Gotinchan, G. I., et al.
Veröffentlicht: (1998)
von: Gotinchan, G. I., et al.
Veröffentlicht: (1998)
On asymptotic formulas for solutions of systems of linear differential equations with a degerate matrix with derivatives
von: Samusenko, P. F., et al.
Veröffentlicht: (1996)
von: Samusenko, P. F., et al.
Veröffentlicht: (1996)
On the representation of solutions of anticipating linear partial stochastic differential equations
von: Ilchenko, A.V.
Veröffentlicht: (2007)
von: Ilchenko, A.V.
Veröffentlicht: (2007)
The existence of Lyapunov–Krasovskii functionals for stochastic differential-functional Ito–Skorokhod equations under the condition of the solutions stability on probability with finite aftereffect
von: I. V. Jurchenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: I. V. Jurchenko, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Ähnliche Einträge
-
Asymptotic equivalence of the solutions of the linear stochastic ito equations in the Hilbert space
von: Krenevych, A.
Veröffentlicht: (2007) -
Investigation of exponential dichotomy of linear Itô stochastic systems with random initial data by using quadratic forms
von: Krenevych, A. P., et al.
Veröffentlicht: (2006) -
On asymptotic equivalence of solutions of stochastic and ordinary equations
von: Novak, I. H., et al.
Veröffentlicht: (2011) -
Exponential Dichotomy and Mean Square Bounded Solutions of Linear Stochastic Ito Systems
von: Stanzhitskyi, O.M.
Veröffentlicht: (2001) -
Stability with probability I for solutions of linear stochastic differential-difference Ito’s equations
von: Zelentsovsky , A. L., et al.
Veröffentlicht: (2025)