Asymptotic normality of a discrete procedure of stochastic approximation in a semi-Markov medium
We obtain sufficient conditions for the asymptotic normality of a jump procedure of stochastic approximation in a semi-Markov medium using a compensating operator of an extended Markov renewal process. The asymptotic representation of the compensating operator guarantees the construction of the gene...
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| Datum: | 2006 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch Englisch |
| Veröffentlicht: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
2006
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| Online Zugang: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3543 |
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| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
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