Зображення обкладинки

Asymptotic normality of fluctuations of the procedure of stochastic approximation with diffusive perturbation in a Markov medium

We consider the asymptotic normality of a continuous procedure of stochastic approximation in the case where the regression function contains a singularly perturbed term depending on the external medium described by a uniformly ergodic Markov process. Within the framework of the scheme of diffusion...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2006
Автори:	Chabanyuk, Ya. M., Чабанюк, Я. М.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2006
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3564
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Asymptotic normality of a discrete procedure of stochastic approximation in a semi-Markov medium
за авторством: Chabanyuk, Ya. M., та інші
Опубліковано: (2006)

Continuous procedure of stochastic approximation in a semi-Markov medium
за авторством: Chabanyuk, Ya. M., та інші
Опубліковано: (2004)

Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations
за авторством: Chabanyuk, Ya.M., та інші
Опубліковано: (2011)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Rosa, V., та інші
Опубліковано: (2018)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Ya. Chabaniuk, та інші
Опубліковано: (2018)

Stability of a dynamical system with semi-Markov switchings under conditions of diffusion approximation
за авторством: Chabanyuk, Ya. M., та інші
Опубліковано: (2007)

Asymptotic behavior of jumping stochastic procedure in the diffusion approximation scheme
за авторством: P. P. Horun
Опубліковано: (2014)

Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
за авторством: Koroliuk, D., та інші
Опубліковано: (1995)

Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
за авторством: Koroliuk, D., та інші
Опубліковано: (1995)

Asymptotics of normalized control with Markov switchings
за авторством: A. V. Nikitin, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotics of normalized control with Markov switchings
за авторством: Nikitin, A. V., та інші
Опубліковано: (2016)

Stochastic optimization procedure for testing model in semi-Markov environment
за авторством: V. R. Kukurba, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic dissipativity of stochastic processes with impulse perturbation in the Levy approximation scheme
за авторством: A. V. Nikitin
Опубліковано: (2018)

Stochastic optimization with semi-Markov switching and impulsive perturbations
за авторством: V. R. Kukurba
Опубліковано: (2013)

Asymptotic dissipativity for merged stochastic evolutionary systems with markov switchings and impulse perturbations under conditions of Levy aproximations
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2020)

Stability of stochastic systems of random structure with markov switchings and perturbations
за авторством: T. O. Lukashiv, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotics of control problem for the diffusion process in Markov environment
за авторством: Ja. M. Chabanjuk, та інші
Опубліковано: (2020)

On the rate of convergence of stochastic approximation procedures
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (1994)

Stability of semi-Markov risk processes in schemes of averaging and diffusion approximation
за авторством: Goncharova, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1999)

Stochastic Systems with Averaging in the Scheme of Diffusion Approximation
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2005)

Stability of stochastic systems in the diffusion-approximation scheme
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (1998)

Diffusion Approximation with Equilibrium for Evolutionary Systems Switched by Semi-Markov Processes
за авторством: Korolyuk, V.S., та інші
Опубліковано: (2005)

Diffusion Approximation with Equilibrium for Evolutionary Systems Switched by Semi-Markov Processes
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2005)

Stability of a Dynamical System with Semi-Markov Switchings under Conditions of Stability of the Averaged System
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2002)

Problem of large deviations for Markov random evolutions with independent increments in the scheme of asymptotically small diffusion
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (2010)

Asymptotic Expansion of Markov Random Evolution
за авторством: Samoilenko, I.V.
Опубліковано: (2006)

Asymptotic dissipation for random processes with impulse perturbation in the Poisson approximation scheme
за авторством: I. V. Samojlenko, та інші
Опубліковано: (2018)

Optimal control in diffusion stochastic nonlinear functional-differential Ito equations with Markov parameters and external markovian switching
за авторством: V. K. Jasinskij, та інші
Опубліковано: (2016)

Measure-Valued Markov Processes and Stochastic Flows
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2002)

Diffusion approximation of normalized integrals of weakly dependent processes and its applications
за авторством: Bondarev, B. V., та інші
Опубліковано: (1994)

Singularly perturbed normal operators
за авторством: Dudkin, M. Ye., та інші
Опубліковано: (1999)

Nonlinearly perturbed stochastic processes
за авторством: Silvestrov, D.
Опубліковано: (2008)

Singularly perturbed stochastic systems
за авторством: Korolyuk, V.S.
Опубліковано: (1997)

Singularly perturbed stochastic systems
за авторством: Korolyuk, V. S., та інші
Опубліковано: (1997)

On approximate optimal control for the reaction-diffusion process in mi-croinhomogeneous medium
за авторством: N. V. Gorban, та інші
Опубліковано: (2021)

Peculiarities of construction and analysis of the information warfare model at markov switchings and impulse perturbations under Levy approximation conditions
за авторством: I. V. Samoilenko, та інші
Опубліковано: (2021)

Asymptotic of the Second Moment of the Solution of Linear Autonomous Stochastic Partial Differential Equation with External Random Perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2017)

Asymptotic dissipativity of diffusion process
за авторством: A. V. Kinash, та інші
Опубліковано: (2014)

Asymptotic expansion of a semi-Markov random evolution
за авторством: Samoilenko, I. V., та інші
Опубліковано: (2006)

On asymptotics of the potential of a countable ergodic Markov chain
за авторством: Moskal'tsova, N. V., та інші
Опубліковано: (1993)