Correlated Brownian Motions as an Approximation to Deterministic Mean-Field Dynamics
We analyze the transition from deterministic mean-field dynamics of several large particles and infinitely many small particles to a stochastic motion of the large particles. In this transition the small particles become the random medium for the large particles, and the motion of the large particle...
Збережено в:
| Дата: | 2005 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
2005
|
| Онлайн доступ: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3642 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| Завантажити файл: |  |
Репозитарії
Ukrains’kyi Matematychnyi ZhurnalСхожі ресурси
Correlated Brownian Motions as an Approximation to Deterministic Mean-Field Dynamics
за авторством: Kotelenez, P.
Опубліковано: (2005)
за авторством: Kotelenez, P.
Опубліковано: (2005)
Nonlinear Brownian motion – mean square displacement
за авторством: Ebeling, W.
Опубліковано: (2004)
за авторством: Ebeling, W.
Опубліковано: (2004)
Approximate analytical dynamical mean-field approach to strongly correlated electron systems
за авторством: Stasyuk, I.V.
Опубліковано: (2000)
за авторством: Stasyuk, I.V.
Опубліковано: (2000)
Arbitrage with fractional brownian motion?
за авторством: Bender, C., та інші
Опубліковано: (2007)
за авторством: Bender, C., та інші
Опубліковано: (2007)
From Brownian motion to molecular simulations
за авторством: A. Rovenchak, та інші
Опубліковано: (2018)
за авторством: A. Rovenchak, та інші
Опубліковано: (2018)
From Brownian motion to power of fluctuations
за авторством: Berche, B., та інші
Опубліковано: (2012)
за авторством: Berche, B., та інші
Опубліковано: (2012)
Convoluted Brownian motion: a semimartingale approach
за авторством: S. Roelly, та інші
Опубліковано: (2016)
за авторством: S. Roelly, та інші
Опубліковано: (2016)
On the Propagation of Correlations in Quantum Systems in a Mean Field Approximation
за авторством: V. I. Herasymenko, та інші
Опубліковано: (2018)
за авторством: V. I. Herasymenko, та інші
Опубліковано: (2018)
An isonormal process associated with a Brownian motion
за авторством: A. A. Dorohovtsev, та інші
Опубліковано: (2022)
за авторством: A. A. Dorohovtsev, та інші
Опубліковано: (2022)
Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023)
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023)
On generalized local time for the process of brownian motion
за авторством: Вакип, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Вакип, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)
Regularized brownian motion on the Siegel disk of infinite dimension
за авторством: Airault, H., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Airault, H., та інші
Опубліковано: (2000)
On the asymptotic behaviour of some functionals of the Brownian motion process
за авторством: Skorokhod , A. V., та інші
Опубліковано: (1966)
за авторством: Skorokhod , A. V., та інші
Опубліковано: (1966)
On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2020)
за авторством: G. V. Riabov
Опубліковано: (2020)
A direct proof of the reflection principle for Brownian motion
за авторством: S. J. Dilworth, та інші
Опубліковано: (2016)
за авторством: S. J. Dilworth, та інші
Опубліковано: (2016)
Regularized Brownian Motion on the Siegel Disk of Infinite Dimension
за авторством: Airault, H., та інші
Опубліковано: (2000)
за авторством: Airault, H., та інші
Опубліковано: (2000)
Brownian motion of grains and negative friction in dusty plasmas
за авторством: Trigger, S.A., та інші
Опубліковано: (2004)
за авторством: Trigger, S.A., та інші
Опубліковано: (2004)
Quantum stochastic processes: boson and fermion Brownian motion
за авторством: Kobryn, A.E., та інші
Опубліковано: (2003)
за авторством: Kobryn, A.E., та інші
Опубліковано: (2003)
Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)
On a Brownian motion conditioned to stay in an open set
за авторством: Riabov, G. V., та інші
Опубліковано: (2020)
за авторством: Riabov, G. V., та інші
Опубліковано: (2020)
Adiabatic temperature control of the direction of motion of a Brownian motor
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2020)
за авторством: T. E. Korochkova, та інші
Опубліковано: (2020)
On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)
The Brownian motion process with generalized diffusion matrix and drift vector
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2008)
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2008)
The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)
Approximation of fractional Brownian motion with associated Hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions
за авторством: Banna, O., та інші
Опубліковано: (2008)
за авторством: Banna, O., та інші
Опубліковано: (2008)
On approximations of the point measures associated with the Brownian web by means of the fractional step method and the discretization of the initial interval
за авторством: A. A. Dorogovtsev, та інші
Опубліковано: (2020)
за авторством: A. A. Dorogovtsev, та інші
Опубліковано: (2020)
On approximations of the point measures associated with the Brownian web by means of the fractional step method and the discretization of the initial interval
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2020)
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2020)
Role of Brownian motion and Neel relaxations in Mossbauer spectra of magnetic liquids
за авторством: A. Y. Dzyublik, та інші
Опубліковано: (2024)
за авторством: A. Y. Dzyublik, та інші
Опубліковано: (2024)
Motion reversal modeling for a Brownian particle affected by nonequilibrium fluctuations
за авторством: A. D. Terets, та інші
Опубліковано: (2020)
за авторством: A. D. Terets, та інші
Опубліковано: (2020)
Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion
за авторством: Yamnenko, R.
Опубліковано: (2006)
за авторством: Yamnenko, R.
Опубліковано: (2006)
Differentiability of Fractional Integrals Whose Kernels Contain Fractional Brownian Motions
за авторством: Krvavich, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2001)
за авторством: Krvavich, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2001)
Strong coupling Hartree-Fock approximation in the dynamical mean-field theory
за авторством: Shvaika, A.M.
Опубліковано: (2001)
за авторством: Shvaika, A.M.
Опубліковано: (2001)
Deterministic diffusion
за авторством: Nizhnik, I. L., та інші
Опубліковано: (2026)
за авторством: Nizhnik, I. L., та інші
Опубліковано: (2026)
Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)
Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in C([0, 1])
за авторством: Kozachenko, Y., та інші
Опубліковано: (2006)
за авторством: Kozachenko, Y., та інші
Опубліковано: (2006)
Brownian Motion in a Hilbert Space with a Semipermeable Membrane on a Hyperplane
за авторством: Zaitseva, L. L., та інші
Опубліковано: (2001)
за авторством: Zaitseva, L. L., та інші
Опубліковано: (2001)
Penalisations of Brownian motion with its maximum and minimum processes as weak forms of Skorokhod embedding
за авторством: Roynette, B., та інші
Опубліковано: (2008)
за авторством: Roynette, B., та інші
Опубліковано: (2008)
Deterministic diffusion
за авторством: L. P. Nyzhnyk, та інші
Опубліковано: (2019)
за авторством: L. P. Nyzhnyk, та інші
Опубліковано: (2019)
Deterministic Simulation of Sustainability of Dynamic Socio-economic Systems
за авторством: D. S. Revenko, та інші
Опубліковано: (2014)
за авторством: D. S. Revenko, та інші
Опубліковано: (2014)
Mean field asymptotic behavior of quantum particles with correlations
за авторством: V. I. Gerasimenko
Опубліковано: (2014)
за авторством: V. I. Gerasimenko
Опубліковано: (2014)