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Smoothing Problem in Anticipating Scenario

We consider a smoothing problem for stochastic processes satisfying stochastic differential equations with Wiener processes that may not have a semimartingale property with respect to the joint filtration.

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2005
Hauptverfasser:	Dorogovtsev, A. A., Дороговцев, А. А.
Format:	Artikel
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2005
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3680
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Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
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Institution

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

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