Зображення обкладинки

Generalized two-parameter Lebesgue-Stieltjes integrals and their applications to fractional Brownian fields

We consider two-parameter fractional integrals and Weyl, Liouville, and Marchaut derivatives and substantiate some of their properties. We introduce the notion of generalized two-parameter Lebesgue-Stieltjes integral and present its properties and computational formulas for the case of differentiabl...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2004
Автори:	Il'chenko, S. A., Mishura, Yu. S., Ільченко, С. А., Мішура, Ю. С.
Формат:	Стаття
Мова:	Українська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2004
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3766
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Differentiability of Fractional Integrals Whose Kernels Contain Fractional Brownian Motions
за авторством: Krvavich, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2001)

Weak convergence of integral functionals of random walks weakly convergent to fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (2007)

The generalization of the quantile hedging problem for price process model involving finite number of Brownian and fractional Brownian motions
за авторством: Bratyk, M., та інші
Опубліковано: (2008)

Fractional Integral and Generalized Stieltjes Transforms for Hypergeometric Functions as Transmutation Operators
за авторством: Koornwinder, T.H.
Опубліковано: (2015)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

Approximation of fractional Brownian motion with associated Hurst index separated from 1 by stochastic integrals of linear power functions
за авторством: Banna, O., та інші
Опубліковано: (2008)

New Sharp Inequalities of Ostrowski Type and Generalized Trapezoid Type for the Riemann–Stieltjes Integrals and Applications
за авторством: M. W. Alomari
Опубліковано: (2013)

Ruin probability for generalized φ-sub-Gaussian fractional Brownian motion
за авторством: Yamnenko, R.
Опубліковано: (2006)

Two-parameter Lévy processes: ItÔ formula, semigroups, and generators
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (1995)

Existence and uniqueness of solution of mixed stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion and wiener process
за авторством: Mishura, Y., та інші
Опубліковано: (2007)

New Sharp Ostrowski-type Inequalities and Generalized Trapezoid-type Inequalities for Riemann–Stieltjes Integrals and their Applications
за авторством: Alomari, M. W., та інші
Опубліковано: (2013)

Estimations of the Laplace – Stieltjes integrals
за авторством: M. C. Dobushovskyi, та інші
Опубліковано: (2016)

Estimations of the Laplace – Stieltjes integrals
за авторством: Dobushovs’kyi, M. S., та інші
Опубліковано: (2016)

Interval estimation of the fractional Brownian motion parameter in a model with measurement error
за авторством: O. O. Synyavska
Опубліковано: (2016)

Lebesgue inequalities for poisson integrals
за авторством: Serdyuk, A. S., та інші
Опубліковано: (2000)

Geometric properties of Laplace - Stieltjes integrals
за авторством: M. M. Sheremeta
Опубліковано: (2022)

Fractional Brownian motion in financial engineering models
за авторством: V. S. Yanishevskyi, та інші
Опубліковано: (2023)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)

Level-crossing intensity for the density of the image of the Lebesgue measure under the action of a Brownian stochastic flow
за авторством: V. V. Fomichev
Опубліковано: (2017)

Level-crossing intensity for the density of the image of the Lebesgue measure under the action of a Brownian stochastic flow
за авторством: Fomichev, V. V., та інші
Опубліковано: (2017)

Level-crossings intensity for the density of the image of the Lebesgue measure under the action of a Brownian stochastic flow
за авторством: Fomichov V. V.,, та інші
Опубліковано: (2023)

On Banach and Fréchet spaces of Laplace – Stieltjes integrals
за авторством: A. O. Kuryliak, та інші
Опубліковано: (2021)

Belonging of Laplace-Stieltjes integrals to convergence classes
за авторством: M. M. Sheremeta, та інші
Опубліковано: (2021)

The Cauchy-Stieltjes integrals in the theory of analytic functions
за авторством: V. I. Ryazanov
Опубліковано: (2017)

Growth of the Poisson-Stieltjes Integral in a Polydisc
за авторством: I. Chyzhykov, та інші
Опубліковано: (2011)

Growth of the Poisson-Stieltjes Integral in a Polydisc
за авторством: Chyzhykov, I., та інші
Опубліковано: (2011)

The Cauchy-Stieltjes integrals in the theory of analytic functions
за авторством: Ryazanov, V.I.
Опубліковано: (2017)

On the existence of the Stieltjes integral for functions of bounded variation
за авторством: Karataeva, T. V., та інші
Опубліковано: (1995)

Best approximations of periodic functions in generalized lebesgue spaces
за авторством: Chaichenko, S. O., та інші
Опубліковано: (2012)

On a problem of system identification with additive fractional Brownian field
за авторством: E. N. Derieva, та інші
Опубліковано: (2016)

Asymptotic behavior of Lebesgue functions of two variables
за авторством: Kuznetsovci, O. I., та інші
Опубліковано: (1995)

On the relation between measures defining the Stieltjes and the inverted Stieltjes functions
за авторством: Gilewicz, J., та інші
Опубліковано: (2010)

On the relation between measures defining the Stieltjes and the inverted Stieltjes functions
за авторством: Gilewicz, J., та інші
Опубліковано: (2010)

On generalized local time for the process of brownian motion
за авторством: Вакип, V. V., та інші
Опубліковано: (2000)

Generalized Stieltjes Transforms of Compactly-Supported Probability Distributions: Further Examples
за авторством: Demni, N.
Опубліковано: (2016)

Cauchy problem for a differential equation in the Banach space with generalized strongly positive operator coefficient
за авторством: Il'chenko, Yu. V., та інші
Опубліковано: (2011)

Simulation of fractional Brownian motion with given reliability and accuracy in C([0, 1])
за авторством: Kozachenko, Y., та інші
Опубліковано: (2006)

Trigonometric approximation of functions in generalized Lebesgue spaces with variable exponent
за авторством: Akgün, R., та інші
Опубліковано: (2011)

Representation of holomorphic functions of many variables by Cauchy-Stieltjes-type integrals
за авторством: Savchuk, V. V., та інші
Опубліковано: (2006)

Upper and lower Lebesgue classes of multivalued functions of two variables
за авторством: O. Karlova, та інші
Опубліковано: (2018)