A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model
Polynomial regression models with errors in variables are considered. A goodness-of-fit test is constructed, which is based on an adjusted least-squares estimator and modifies the test introduced by Zhu et al. for a linear structural model with normal distributions. In the present paper, the distrib...
Збережено в:
| Дата: | 2004 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Англійська |
| Опубліковано: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
2004
|
| Онлайн доступ: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3774 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| Завантажити файл: |  |
Репозитарії
Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal| _version_ | 1860509906480660480 |
|---|---|
| author | Cheng, C.-L. Ченг, С.- Л. |
| author_facet | Cheng, C.-L. Ченг, С.- Л. |
| author_sort | Cheng, C.-L. |
| baseUrl_str | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/oai |
| collection | OJS |
| datestamp_date | 2020-03-18T20:08:07Z |
| description | Polynomial regression models with errors in variables are considered. A goodness-of-fit test is constructed, which is based on an adjusted least-squares estimator and modifies the test introduced by Zhu et al. for a linear structural model with normal distributions. In the present paper, the distributions of errors are not necessarily normal. The proposed test is based on residuals, and it is asymptotically chi-squared under null hypothesis. We discuss the power of the test and the choice of an exponent in the exponential weight function involved in test statistics. |
| first_indexed | 2026-03-24T02:48:33Z |
| format | Article |
| fulltext |
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100
0101
0102
0103
0104
0105
0106
0107
0108
0109
0110
|
| id | umjimathkievua-article-3774 |
| institution | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| keywords_txt_mv | keywords |
| language | English |
| last_indexed | 2026-03-24T02:48:33Z |
| publishDate | 2004 |
| publisher | Institute of Mathematics, NAS of Ukraine |
| record_format | ojs |
| resource_txt_mv | umjimathkievua/e7/d46ba151dffa8419463b4e08f60c29e7.pdf |
| spelling | umjimathkievua-article-37742020-03-18T20:08:07Z A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model Перевірка адекватності поліноміальної моделі з похибками у змінних Cheng, C.-L. Ченг, С.- Л. Polynomial regression models with errors in variables are considered. A goodness-of-fit test is constructed, which is based on an adjusted least-squares estimator and modifies the test introduced by Zhu et al. for a linear structural model with normal distributions. In the present paper, the distributions of errors are not necessarily normal. The proposed test is based on residuals, and it is asymptotically chi-squared under null hypothesis. We discuss the power of the test and the choice of an exponent in the exponential weight function involved in test statistics. Побудовано процедуру перевірки адекватності поліноміальної регресійпої моделі з похибками у змінних, що грунтується на адаптивній оцінці найменших квадратів і є модифікацією процедури, запропонованої в роботі Жу та іп. для перевірки адекватності лінійної структурної моделі з гауссовими похибками. У даній роботі не вимагається, щоб розподіл похибок був гауссовим. Запропонована процедура базується па залишкових членах і характеризується асимптотичним хі-квадрат розподілом при нульовій гіпотезі. Вивчено потужність процедури та питання про вибір показника експоненціальної вагової функції, яка використовується в процедурі. Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2004-04-25 Article Article application/pdf https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3774 Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal; Vol. 56 No. 4 (2004); 527–543 Український математичний журнал; Том 56 № 4 (2004); 527–543 1027-3190 en https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3774/4270 https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3774/4271 Copyright (c) 2004 Cheng C.-L. |
| spellingShingle | Cheng, C.-L. Ченг, С.- Л. A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model |
| title | A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model |
| title_alt | Перевірка адекватності поліноміальної моделі з похибками у змінних |
| title_full | A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model |
| title_fullStr | A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model |
| title_full_unstemmed | A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model |
| title_short | A goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model |
| title_sort | goodness-of-fit test for a polynomial errors-in-variables model |
| url | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3774 |
| work_keys_str_mv | AT chengcl agoodnessoffittestforapolynomialerrorsinvariablesmodel AT čengsl agoodnessoffittestforapolynomialerrorsinvariablesmodel AT chengcl perevírkaadekvatnostípolínomíalʹnoímodelízpohibkamiuzmínnih AT čengsl perevírkaadekvatnostípolínomíalʹnoímodelízpohibkamiuzmínnih AT chengcl goodnessoffittestforapolynomialerrorsinvariablesmodel AT čengsl goodnessoffittestforapolynomialerrorsinvariablesmodel |