Зображення обкладинки

On random measures on spaces of trajectories and strong and weak solutions of stochastic equations

We investigate stationary random measures on spaces of sequences or functions. A new definition of a strong solution of a stochastic equation is proposed. We prove that the existence of a weak solution in the ordinary sense is equivalent to the existence of a strong measure-valued solution.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2004
Автори:	Dorogovtsev, A. A., Дороговцев, А. А.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2004
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3782
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Stochastic Integrals with Respect to Consistent Random Measures
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2000)

On Stability of Solutions of a Stochastic Equation
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (2004)

Stochastic integration and one class of Gaussian random processes
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (1998)

Measure-Valued Markov Processes and Stochastic Flows
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2002)

Stationary and periodic solutions of the operator Riccati equation under a random perturbation
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (1993)

On one condition of weak compactness of a family of measure-valued processes
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2004)

Visiting measures and an ergodic theorem for a sequence of iterations with random perturbations
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (1999)

Measurable Functionals and Finitely Absolutely Continuous Measures on Banach Spaces
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2000)

Stochastic analysis and one minimization problem
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (1994)

Asymptotic behaviour of the solution of Cauchy’s problem for stochastic equation of parabolic type
за авторством: Dorogovtsev , A. Ya., та інші
Опубліковано: (1988)

Some characteristics of sequences of iterations with random perturbations
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (1996)

On periodic and bounded solutions of the operator Riccati equation
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (1993)

Weak invariance principle for solutions of stochastic recurrence equations in a banach space
за авторством: Koval, V. A., та інші
Опубліковано: (1995)

The existence almost certainly strong solution of nonlinear stochastic functional differential equations with random perturbations
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2016)

On One Case of Existence of Homogeneous Solutions
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (2002)

On existence and stabization of the strong solution of the autonomous stochastic partial differential Ito–Skorokhod equation with random parameters
за авторством: V. K. Yasynskyy, та інші
Опубліковано: (2018)

Homogenization of random functionals on solutions of stochastic equations
за авторством: Ja. I. Granovskij, та інші
Опубліковано: (2015)

On weak convergence of solutions of random perturbed evolution equations
за авторством: Kolomiets, Yu. V., та інші
Опубліковано: (1995)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)

Bounded solutions of one class of nonlinear operator difference equations
за авторством: Gorodnii, M. F., та інші
Опубліковано: (1995)

Strong measurable continuous modifications of stochastic flows
за авторством: O. Raimond, та інші
Опубліковано: (2023)

Strong measurable continuous modifications of stochastic flows
за авторством: Raimond, Olivier, та інші
Опубліковано: (2023)

Kontsevich Integral Invariants for Random Trajectories
за авторством: Kuznetsov, V. A., та інші
Опубліковано: (2015)

The decomposition of a solution of the quasilinear stochastic parabolic equation with weak source
за авторством: Melnik, S.
Опубліковано: (2007)

Kontsevich Integral Invariants for Random Trajectories
за авторством: V. A. Kuznetsov
Опубліковано: (2015)

On the application of strong approximation to weak convergence of products of sums for dependent random variables
за авторством: Matuła, P., та інші
Опубліковано: (2008)

Some remarks on a Wiener flow with coalescence
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2005)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)

Stochastic differential equation in a random environment
за авторством: Ja. Makhno, та інші
Опубліковано: (2017)

Weakly Sub-Gaussian Random Elements in Banach Spaces
за авторством: Vakhaniya, N. N., та інші
Опубліковано: (2005)

Regularity of the mild solution of a parabolic equation with stochastic measure
за авторством: I. M. Bodnarchuk
Опубліковано: (2017)

Regularity of the mild solution of a parabolic equation with stochastic measure
за авторством: Bodnarchuk, I. M., та інші
Опубліковано: (2017)

On asymptotic normality of the least square estimators of an infinite-dimensional parameter
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (1993)

The existence of strong solutions of diffusion stochastic differential equations with entire prehistory and integral contractors
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2013)

An example of a stochastic differential equation with the property of weak non-uniqueness of a solution
за авторством: Kopytko, B.I., та інші
Опубліковано: (2006)

On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2023)

On the stability of the solution of the linear autonomous stochastic partial differential equation with external random disturbances
за авторством: V. K. Yasynskyi, та інші
Опубліковано: (2014)

Mean-square asymptotic stability of solutions of systems of stochastic differential equations with random operators
за авторством: Yurchenko, I. V., та інші
Опубліковано: (1995)

On strong existence and continuous dependence for solutions of one-dimensional stochastic equations with additive Levy noise
за авторством: Yu. Pilipenko
Опубліковано: (2012)

One class of multidimensional stochastic differential equations having no property of weak uniqueness of a solution
за авторством: Aryasova, O.V., та інші
Опубліковано: (2005)