Зображення обкладинки

On the solution of a one-dimensional stochastic differential equation with singular drift coefficient

We determine generalized diffusion coefficients and describe the structure of local times for a process defined as a solution of a one-dimensional stochastic differential equation with singular drift coefficient.

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2004
Автори:	Kulik, A. M., Кулик, А. М.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2004
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3784
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Integral approximation of stochastic differential equations with anticipating initial conditions
за авторством: Kulik, A. M., та інші
Опубліковано: (1995)

On the strong uniqueness of a solution to singular stochastic differential equations
за авторством: O. V. Aryasova, та інші
Опубліковано: (2011)

Conditions of smoothness for the distribution density of a solution of a multidimensional linear stochastic differential equation with levy noise
за авторством: Bodnarchuk, S. V., та інші
Опубліковано: (2011)

Viability of solutions of many-dimensional stochastic differential equations
за авторством: Gasanenko, V. A., та інші
Опубліковано: (1997)

On the Solvability and Asymptotics of Solutions of One Functional Differential Equation with Singularity
за авторством: Zernov, A. E., та інші
Опубліковано: (2001)

Wronskians of solutions for one class of differential equations with polynomial coefficients
за авторством: Adamchik , V. S., та інші
Опубліковано: (1988)

Stochastic differential equations for eigenvalues and eigenvectors of a G-Wishart process with drift
за авторством: S. Meradji, та інші
Опубліковано: (2019)

Stochastic differential equations for eigenvalues and eigenvectors of a $G$-Wishart process with drift
за авторством: Boutabia, H., та інші
Опубліковано: (2019)

Stochastic differential equations for eigenvalues and eigenvectors of a G−Wishart process with drift
за авторством: Hacène Boutabia,, та інші
Опубліковано: (2023)

Regularization of two-term differential equations with singular coefficients by quasiderivatives
за авторством: Goryunov, A. S., та інші
Опубліковано: (2011)

On weak convergence of stochastic differential equations with irregular coefficients
за авторством: I. H. Krykun
Опубліковано: (2023)

The local principle of large deviations for solutions of Ito stochastic equations with quick drift
за авторством: A. V. Logachjov
Опубліковано: (2015)

Integral Form of Bounded Solutions of Some Systems of Differential Equations
за авторством: Kulik, V. L., та інші
Опубліковано: (2005)

Limit theorems for solutions of stochastic equations with periodic coefficients
за авторством: Makhno, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1995)

Limited and periodical solutions of one differential equation and its stochastic analog in the Banach space
за авторством: Gorodny , M. F., та інші
Опубліковано: (1991)

Singularities of Solutions of One Class of Equations of Continuum Mechanics
за авторством: Il'man, V. M., та інші
Опубліковано: (2003)

On Extendability of Solutions of Differential Equations to a Singular Set
за авторством: Kaplun, Yu. I., та інші
Опубліковано: (2003)

Large deviations for one-dimensional SDE with discontinuous diffusion coefficient
за авторством: A. M. Kulik, та інші
Опубліковано: (2012)

One class of multidimensional stochastic differential equations having no property of weak uniqueness of a solution
за авторством: Aryasova, O.V., та інші
Опубліковано: (2005)

On strong existence and continuous dependence for solutions of one-dimensional stochastic equations with additive Levy noise
за авторством: Yu. Pilipenko
Опубліковано: (2012)

On time inhomogeneous stochastic Itф equations with drift in Ld+1
за авторством: N. V. Krylov
Опубліковано: (2020)

One method for solution of the Cauchy problem for singular parabolic equations
за авторством: Matiichuk , M. I., та інші
Опубліковано: (1992)

On the behavior of solutions of linear functional differential equations with constant coefficients and linearly transformed argument in neighborhoods of singular points
за авторством: Bel’skii, D. V., та інші
Опубліковано: (2005)

Solution of stochastic differential equation for control problem
за авторством: K. G. Dzjubenko
Опубліковано: (2015)

On differentiability of solution to stochastic differential equation with fractional Brownian motion
за авторством: Mishura, Yu.S., та інші
Опубліковано: (2007)

On generalized solutions of differential equations with operator coefficients
за авторством: Chernobai, O. B., та інші
Опубліковано: (2006)

One class of solutions of Volterra equations with regular singularity
за авторством: Krein, S. G., та інші
Опубліковано: (1997)

One class of solutions of Volterra equations with regular singularity
за авторством: Krein, S.G., та інші
Опубліковано: (1997)

Convergence of solutions of stochastic differential equations to the Arratia flow
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2008)

The law of iterated logarithm for solutions of stochastic differential equations
за авторством: Makhno, S. Ya., та інші
Опубліковано: (1996)

On the rate of convergence of an unstable solution of a stochastic differential equation
за авторством: Mynbaeva, G. U., та інші
Опубліковано: (1994)

On the analog of the Sălăgean class for Dirichlet series and the solutions of one linear differential equation with exponential coefficients
за авторством: Sheremeta, M., та інші
Опубліковано: (2025)

On time inhomogeneous stochastic Itô equations with drift in $L_{d+1}$
за авторством: Krylov, N. V. , та інші
Опубліковано: (2020)

Approximation of solutions of stochastic differential equations with fractional Brownian motion by solutions of random ordinary differential equations
за авторством: Ral’chenko, K. V., та інші
Опубліковано: (2010)

On meromorphic solutions of the systems of linear differential equations with meromorphic coefficients
за авторством: Mokhonko, A. Z., та інші
Опубліковано: (2019)

On the φ-asymptotic behaviour of solutions of stochastic differential equations
за авторством: Buldygin, V.V., та інші
Опубліковано: (2008)

On the аsymptotics of solutions of stochastic differential equations with jumps
за авторством: Yuskovych , V., та інші
Опубліковано: (2023)

Optimal stopping times for solutions of nonlinear stochastic differential equations and their application to one problem of financial mathematics
за авторством: Mishura, Yu. S., та інші
Опубліковано: (1999)

On the Malmquist Theorem for Solutions of Differential Equations in the Neighborhood of an Isolated Singular Point
за авторством: Mokhonko, A. A., та інші
Опубліковано: (2005)

On generalized solutions of differential equations with several operator coefficients
за авторством: Chernobai, O. B., та інші
Опубліковано: (2012)