On the solution of a one-dimensional stochastic differential equation with singular drift coefficient
We determine generalized diffusion coefficients and describe the structure of local times for a process defined as a solution of a one-dimensional stochastic differential equation with singular drift coefficient.
Збережено в:
| Дата: | 2004 |
|---|---|
| Автори: | , |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська Англійська |
| Опубліковано: |
Institute of Mathematics, NAS of Ukraine
2004
|
| Онлайн доступ: | https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3784 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal |
| Завантажити файл: |  |
Репозитарії
Ukrains’kyi Matematychnyi ZhurnalБудьте першим, хто залишить коментар!