Buchumschlag

Continuous procedure of stochastic approximation in a semi-Markov medium

Using the Lyapunov function for an averaged system, we establish conditions for the convergence of the procedure of stochastic approximation $$du(t)=a(t)[C(u(t),x(t))dt+σ(u(t))dw(t)]$$ in a random semi-Markov medium described by an ergodic semi-Markov process $x(t)$.

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2004
Hauptverfasser:	Chabanyuk, Ya. M., Чабанюк, Я. М.
Format:	Artikel
Sprache:	Ukrainisch Englisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2004
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3792
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Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
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Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

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