Buchumschlag

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator

For any nonlinear regression function, it is shown that the orthogonal regression procedure delivers an inconsistent estimator. A new technical approach to the proof of inconsistency based on the implicit-function theorem is presented. For small measurement errors, the leading term of the asymptotic...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:

Bibliographische Detailangaben
Datum:	2004
Hauptverfasser:	Fazekas, L., Kukush, A. G., Zwanzig, S., Фазекас, Л., Кукуш, О. Г., Цванциг, С.
Format:	Artikel
Sprache:	Englisch
Veröffentlicht:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2004
Online Zugang:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3825
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Institution

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Ähnliche Einträge

Correction of nonlinear orthogonal regression estimator
von: Fazekas, I., et al.
Veröffentlicht: (2004)

On an Adaptive Estimator of the Least Contrast in a Model with Nonlinear Functional Relations
von: Kukush, A. G., et al.
Veröffentlicht: (2001)

Asymptotic normality of a projective estimator of an infinite-dimensional parameter of nonlinear regression
von: Kukush, A. G., et al.
Veröffentlicht: (1993)

Modified orthogonal regression estimator in the quadratic errors-in-variables model
von: Repetatska, G.
Veröffentlicht: (2005)

Parameter estimators of nonlinear quantile regression
von: Ivanov, A.V., et al.
Veröffentlicht: (2005)

On the rosenthal inequality for mixing fields
von: Fazekas, L., et al.
Veröffentlicht: (2000)

On correctness of the problems of nonlinear regression in case of monitoring natural and man-made objects
von: V. S. Mostovoj, et al.
Veröffentlicht: (2012)

Consistency of M-estimates in general nonlinear regression models
von: Ivanov, A.V., et al.
Veröffentlicht: (2007)

On correctness of the problems of nonlinear regression in case of monitoring natural and man-made objects
von: Mostovoy, V. S., et al.
Veröffentlicht: (2012)

Asymptotic normality of M-estimates in the classical nonlinear regression model
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2008)

The Algorithm of Checking for Correctness of Spline Regression Model
von: Yu. Savkina
Veröffentlicht: (2017)

Corrected T(q)-Likelihood Estimator in a Generalized Linear Structural Regression Model with Measurement Errors
von: A. V. Savchenko
Veröffentlicht: (2014)

Corrected $T(q)$-Likelihood Estimator in a Generalized Linear Structural Regression Model with Measurement Errors
von: Savchenko, A. V., et al.
Veröffentlicht: (2014)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2015)

On the Whittle Estimator of the Parameter of Spectral Density of Random Noise in the Nonlinear Regression Model
von: O. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2015)

Efficiency comparison of two consistent estimators in nonlinear regression model with small measurement errors
von: Malenko, A.
Veröffentlicht: (2007)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2014)

Об адаптивной оценке наименьшего контраста в модели с нелинейными функциональными связями
von: Кукуш, А.Г., et al.
Veröffentlicht: (2001)

Asymptotic Expansion of the Moments of Correlogram Estimator for the Random-Noise Covariance Function in the Nonlinear Regression Model
von: O. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2014)

On the asymptotic distribution of the Koenker?Bassett estimator for a parameter of the nonlinear model of regression with strongly dependent noise
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2011)

Asymptotic properties of $M$-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
von: Ivanov, O. V., et al.
Veröffentlicht: (2017)

On local linear estimation in nonparametric errors-in-variables models
von: Zwanzig, S.
Veröffentlicht: (2007)

The arctangent regression and the estimation of parameters of the Cauchy distribution
von: I. H. Krykun
Veröffentlicht: (2020)

Estimates of regression parameters of random fields. II.
von: Leonenko , N. N., et al.
Veröffentlicht: (1992)

Estimates of parameters of random field regressions. I
von: Leonenko , N. N., et al.
Veröffentlicht: (1992)

Asymptotic properties of M-estimates of parameters in a nonlinear regression model with discrete time and singular spectrum
von: O. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2017)

Large deviations of a correlogram estimator of the random noise covariance function in a nonlinear regression model
von: K. K. Moskvychova
Veröffentlicht: (2016)

On the Rosenthal inequality for mixing fields
von: Fazekas, L., et al.
Veröffentlicht: (2000)

Admissibility of Estimated Regression Coefficients Under Generalized Balanced Loss
von: Luo, J., et al.
Veröffentlicht: (2015)

On the rate convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
von: Koval', T. L.; Коваль Т. Л.; Поліський національний університет, Житомир
Veröffentlicht: (2020)

Diffusion approximation of statisticalb experiments with persistent nonlinear regression and equilibrium
von: D. V. Koroliuk
Veröffentlicht: (2014)

Constructing the Nonlinear Regression Models on the Basis of Multivariate Normalizing Transformations
von: N. V. Prykhodko, et al.
Veröffentlicht: (2018)

Consistent estimator in multivariate errors-in-variables model in the case of unknown error covariance structure
von: Kukush, A. G., et al.
Veröffentlicht: (2007)

On the rate of convergence to normality of estimates of regression coefficient for associated random fields
von: T. L. Koval
Veröffentlicht: (2020)

Admissibility of Estimated Regression Coefficients Under Generalized Balanced Loss
von: Hong-Bing Qiu, et al.
Veröffentlicht: (2015)

Strongly orthogonal and uniformly orthogonal many-placed operations
von: Belyavskaya, G., et al.
Veröffentlicht: (2006)

On the Square-Integrable Measure of the Divergence of Two Nuclear Estimations of the Bernoulli Regression Functions
von: P. K. Babilua, et al.
Veröffentlicht: (2015)

On the Square-Integrable Measure of the Divergence of Two Nuclear Estimations of the Bernoulli Regression Functions
von: Babilua, P., et al.
Veröffentlicht: (2015)

Asymptotic normality of linear regression parameter estimator in the case of random regressors
von: A. V. Ivanov, et al.
Veröffentlicht: (2016)

Strongly orthogonal and uniformly orthogonal many-placed operations
von: Belyavskaya, G., et al.
Veröffentlicht: (2018)