Зображення обкладинки

Measure-Valued Markov Processes and Stochastic Flows

We consider a new class of Markov processes in the space of measures with constant mass. We present the construction of such processes in terms of probabilities that control the motion of individual particles. We study additive functionals of such processes and give examples related to stochastic fl...

Повний опис

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Дата:	2002
Автори:	Dorogovtsev, A. A., Дороговцев, А. А.
Формат:	Стаття
Мова:	Російська Англійська
Опубліковано:	Institute of Mathematics, NAS of Ukraine 2002
Онлайн доступ:	https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4053
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:	Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal
Завантажити файл:

Репозитарії

Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal

Схожі ресурси

Stochastic Integrals with Respect to Consistent Random Measures
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2000)

On one condition of weak compactness of a family of measure-valued processes
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2004)

On random measures on spaces of trajectories and strong and weak solutions of stochastic equations
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2004)

Stochastic integration and one class of Gaussian random processes
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (1998)

Stochastic analysis and one minimization problem
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (1994)

On Stability of Solutions of a Stochastic Equation
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (2004)

Measurable Functionals and Finitely Absolutely Continuous Measures on Banach Spaces
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2000)

Some remarks on a Wiener flow with coalescence
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2005)

Visiting measures and an ergodic theorem for a sequence of iterations with random perturbations
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (1999)

On Markov measure-valued processes in a finite space
за авторством: Ostapenko, E. V., та інші
Опубліковано: (2008)

Generalization of one problem of stochastic geometry and related measure-valued processes
за авторством: Yurachkovskii, A. P., та інші
Опубліковано: (2000)

Asymptotic behaviour of the solution of Cauchy’s problem for stochastic equation of parabolic type
за авторством: Dorogovtsev , A. Ya., та інші
Опубліковано: (1988)

Some characteristics of sequences of iterations with random perturbations
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (1996)

Strong measurable continuous modifications of stochastic flows
за авторством: O. Raimond, та інші
Опубліковано: (2023)

Strong measurable continuous modifications of stochastic flows
за авторством: Raimond, Olivier, та інші
Опубліковано: (2023)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Ya. Chabaniuk, та інші
Опубліковано: (2018)

Procedure of stochastic approximation for the diffusion process with semi-Markov switchings
за авторством: Rosa, V., та інші
Опубліковано: (2018)

On One Case of Existence of Homogeneous Solutions
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (2002)

On periodic and bounded solutions of the operator Riccati equation
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (1993)

Stationary and periodic solutions of the operator Riccati equation under a random perturbation
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (1993)

On asymptotic normality of the least square estimators of an infinite-dimensional parameter
за авторством: Dorogovtsev, A. Ya., та інші
Опубліковано: (1993)

Stochastic approximation procedure with impulsive Markov perturbations
за авторством: Chabanyuk, Ya.M., та інші
Опубліковано: (2011)

Smoothing Problem in Anticipating Scenario
за авторством: Dorogovtsev, A. A., та інші
Опубліковано: (2005)

Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
за авторством: Koroliuk, D., та інші
Опубліковано: (1995)

Stochastic optimization with semi-Markov switching and impulsive perturbations
за авторством: V. R. Kukurba
Опубліковано: (2013)

Diffusion approximation of stochastic Markov models with persistent regression
за авторством: Koroliuk, D., та інші
Опубліковано: (1995)

Properties of the Flows Generated by Stochastic Equations with Reflection
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2005)

Stability of stochastic systems of random structure with markov switchings and perturbations
за авторством: T. O. Lukashiv, та інші
Опубліковано: (2017)

Stochastic optimization procedure for testing model in semi-Markov environment
за авторством: V. R. Kukurba, та інші
Опубліковано: (2014)

Continuous procedure of stochastic approximation in a semi-Markov medium
за авторством: Chabanyuk, Ya. M., та інші
Опубліковано: (2004)

Synthesis of optimal control of stochastic dynamical systems of random structure with Markov switchings
за авторством: A. Das, та інші
Опубліковано: (2017)

Support theorem on stochastic flows with interaction
за авторством: Pilipenko, A.Yu.
Опубліковано: (2006)

Markov chains with discrete intervention of accident forming a semi-Markov process
за авторством: Yezhоv, I. I., та інші
Опубліковано: (1966)

Girsanov theorem for stochastic flows with interaction
за авторством: Malovichko, T. V., та інші
Опубліковано: (2009)

Level-crossing intensity for the density of the image of the Lebesgue measure under the action of a Brownian stochastic flow
за авторством: Fomichev, V. V., та інші
Опубліковано: (2017)

Filtration and prediction of random solutions of a system of linear differential equations with coefficients depending on a finite-valued Markov process
за авторством: Lapshin, A. L., та інші
Опубліковано: (1998)

Stochastic Flow and Noise Associated with the Tanaka Stochastic Differential Equation
за авторством: Watanabe, S., та інші
Опубліковано: (2000)

Local times of self-intersection
за авторством: Izyumtseva, O. L., та інші
Опубліковано: (2016)

On Some Consequences of the Equation for the Markov Renewal Function of a Semi-Markov Process
за авторством: Bondarenko, G. I., та інші
Опубліковано: (2004)

Stroock–Varadhan Theorem for Flows Generated by Stochastic Differential Equations with Interaction
за авторством: Pilipenko, A. Yu., та інші
Опубліковано: (2002)